Заработок на Форекс

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Вb rsi

Стратегия, составленная из двух индикаторов технического анализа, давно ставших своего рода классикой – полос Боллинджера и осциллятора RSI — эффективно объединяет сигналы этих двух технических аналитических инструментов, позволяя трейдеру объективно оценивать рыночную ситуацию. Для того, чтобы уяснить ее смысл, необходимо рассмотреть основные свойства обоих индикаторов, чтобы лучше понимать, почему их комбинация позволяет улучшить показатели торговли.

Rsi bb. Вollinger Вands

Графически линии ВВ представлены тремя кривыми. Две из них ограничивают ценовой график сверху и снизу так, что цена практически всегда движется в границах канала, созданного этими линиями, иногда «выбиваясь» из них во время наиболее интенсивных движений рынка. Кроме двух граничных линий ленты Боллинджера, существует срединная кривая, от которой две крайних кривых откладываются на определенную величину стандартных отклонений. Их размах зависит от наблюдающейся в данный период степени волатильности.

Этот индикатор, таким образом, служит показателем рыночной изменчивости. Графически это явление имеет вид суживающихся полос Боллинджера при спаде рыночной активности и расширения ленты в периоды, когда ценовая изменчивость усиливается под влиянием нарастания активности участников рынка. Иначе говоря, линии ВВ расширяются во время значительных трендовых движений и суживаются, когда рынок входит в стабильное флетовое состояние. К тому же, эти кривые образуют канал, создавая динамические уровни резистенс и саппорт.

У линий Боллинджера есть еще одна отличительная особенность. График цены любого торгового инструмента порядка 95% времени пребывает внутри канала, созданного этими линиями и около 5% на небольшую величину, примерно на 10 – 60 пунктов выходит за пределы таких границ. Явление пробоя границ канала наблюдается в периоды особенно сильных трендовых движений. При наступлении разворота цена возвращается обратно в канал.

Из трех кривых Вollinger Вands срединная линия представляет собой простой двадцатипериодный мувинг. Верхняя и нижняя кривые являются такими же МА, но смещенными от него в верхнюю и нижнюю стороны на некоторую размерность стандартных отклонений.

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис. 1. Внешний вид полос Боллинджера на графике пары EUR USD

В связи с тем, что линии Боллинджера весьма оперативно реагируют на изменения в поведении рынка, трейдер получает возможность обнаруживать с их помощью экстремальные состояния текущего тренда с высокой степенью надежности и точности прогноза. Бычья фаза рынка заставляет линии канала демонстрировать направление вверх. При медвежьем тренде они будут направлены вниз. Такое положение полос будет наблюдаться до тех пор, пока тенденция не сменится на противоположную, либо направленное движение не войдет во флет. В этом случае, то есть при боковом, безтрендовом движении, цена будет двигаться в границах узкого коридора, совершая колебания между крайними линиями и средней кривой ВВ.

Сам Боллинджер указывал на следующие особенности разработанного им инструмента:

  • сужение полос означает уменьшение рыночной волатильности, за которым, как правило, следует развитие очередного тренда;
  • продолжение и усиление тренда выражается выходом графика цены за пределы одной из полос в зависимости от характера тенденции;
  • от одной из граничных полос цена обыкновенно движется к ее противоположной стороне;
  • все три мувинга ленты Боллинджера выполняют роль уровней сопротивления/ поддержки и они же являются ценовыми ориентирами.

Фактически ВВ представляют собой типичный канальный индикатор, весьма похожий, к примеру, на канал Дончиана. Поэтому к Боллинджеровым полосам абсолютно приложимы те же аналитические методы, что применяются к другим канальным индикаторам.

Сигналы ВВ

К числу сигналов, подаваемых Вollinger Вands относятся:

  • выходы цены за пределы полос;
  • пересечение ценой средней линии ленты Боллинджера и отскоки от этой линии;
  • угол наклона кривых полос Боллинджера и особенности их положения относительно ценового графика.

Рассмотрим их более детально

Выходы цены за пределы полос

Такие «мини-пробои» указывают, либо на потенциальное зарождение нового тренда, либо на дальнейшее продолжение действующего. Это также позволяет оценивать направленность текущего движения рынка. Касания верхней линии и ее пробои характерны для бычьей тенденции. При медвежьем тренде цена будет касаться нижней кривой и пробивать ее.

Пробой нового уровня однажды оканчивается возвращением цены назад в область канала. Если это произошло на вершине бычьего или в нижней точке медвежьего тренда, то налицо ложный пробой соответствующей линии.

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис. 2. Ценовые пробои полос на графике валютной пары EUR USD

Пересечение ценой средней линии ленты Боллинджера и отскоки от этой линии

Срединная кривая Боллинджеровых полос также может выступать в роли уровня ценовой поддержки или сопротивления ценовому движению. Если эта кривая пересекается ценой, которая далее отбивается от этой линии и движется в направлении одной из граничных кривых, то это также служит сигналом к возникновению нового тренда.

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис. 3. Пересечение средней кривой ВВ и последующие отскоки от нее на графике валютной пары EUR USD

Угол наклона кривых полос Боллинджера и особенности их положения относительно ценового графика

При достаточно сильном тренде цена на графике будет двигаться вверх, либо вниз, образуя некоторый угол к предшествующему таковому тренду боковому движению. Последнее в основной массе случаев носит практически горизонтальный характер.

При этом, чем сильнее выражен тренд, тем большим будет угол наклона кривых ВВ, а чем более слабой окажется тенденция, тем более полого расположатся эти кривые. В случае бычьей тенденции, график цены станет двигаться под верхней кривой ВВ, над ее срединной кривой линией. При медвежьем тренде ценовой график движется под средней линией полос и над нижней их кривой. Для улучшенного понимания можно соединить экстремальные значения ленты линией Ганна. Уильям Ганн в свое время придавал большое значение степени наклона ценового графика, видя в нем показатель силы тренда.

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис.4. Наклон полос ВВ при сильном медвежьем тренде

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис.5. Наклон полос ВВ при сильном бычьем тренде Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Вb rsi. Технический смысл индикатора rsi

Этот индикатор, названный его создателем Уэллсом Уайлдером «relative strength indeх», что в переводе с английского звучит как «индекс относительной силы», представляет собой инструмент, относящийся к группе осцилляторов. Подобно аналогичным индикаторам из этой группы, rsi совершает колебания в определенной зоне, ограниченной некоторыми экстремальными значениями. Шкала таких значений занимает область от 0 до 100. Максимальное проявление этого индикатора наблюдается при достижении его кривой экстремальных областей, отмеченных двумя уровнями – 30 и 70. Область свыше 70 является зоной перекупленности. Если значения индикатора лежат ниже 30, то речь идет об уровне перепроданности. Нахождение кривой индикатора в зоне свыше 70 означает потенциальный спад рыночных цен, что должно стать причиной продаж, тогда как его пребывание ниже 30 свидетельствует о достаточно низких ценах и является причиной ожидания начала покупок.

Однако такое положение цены рыночного актива за пределами вышеназванных уровней еще не может рассматриваться в качестве самостоятельного основания для открытия позиций, ибо состояния перекупленности/перепроданности торгового инструмента могут сохраняться в течение весьма долгого периода времени.

Rsi-осциллятор способен констатировать эти состояния, однако он не дает информации о моменте смены тренда. Поэтому более объективным моментом определения точки входа в позицию выступает пересечение кривой rsi одной из уровневых линий. Пересечение этой кривой линией уровня 70 сверху вниз дает повод для понимания ситуации в смысле окончания периода перекупленности и возможности открытия сделки на продажу. Если же такая кривая пробивает уровень 30 снизу вверх, то имеет место окончательный выход из состояния перепроданности валютного актива и возникает повод для открытия длинной позиции.

Стратегия bb rsi. Обнаружение тенденции посредством rsi в сочетании с полосами Боллинджера

Ценовые колебания могут осуществляться в диапазоне, имеющем верхнюю и нижнюю границы. Одна из них будет выступать в качестве уровня поддержки, а другая являться зоной сопротивления. Также они могут иметь место в границах канала, созданного ценой. Он может быть восходящим или нисходящим в зависимости от характера тенденции и иметь наклонный вид, как было отмечено на примере ВВ. Уровни саппорт/резистенс также представляют собой каналы, только расположенные горизонтально. В любом случае, пробой любого такого диапазона выступает поводом для развития движения к некоему конечному уровню. Такое движение и представляет собой тренд в собственном значении этого термина.

Выявление тенденции, либо ее отсутствия, представляет собой одну из основных задач теханализа. Классическим аналитическим инструментом, используемым с этой целью, является среднее скользящее. Как известно, цена, двигаясь в тренде, всегда будет располагаться по одну из сторон скользящего. Главным недостатком мувинга при этом будет его свойство запаздывать за ценовым движением. Поэтому, среднее скользящее не в состоянии до конца отразить текущую рыночную реальность, так как оно является отображением данных прошлых периодов. Этот недостаток, тем не менее, существенно сглаживается в Вollinger Вands, благодаря вышеописанным свойствам этого индикатора.

Подобно мувингу, RSI основывается на изменениях цены, измеряя скорость такого изменения. Для большего удобства можно добавить к графику этого осциллятора уровень 50. При движении кривой RSI от значений ≤30 к уровню 50 и выше и при условии, что срединное скользящее полосы Боллинджера будет демонстрировать восходящее движение, можно говорить о наличии бычьего рыночного тренда. В случае обратного развития событий, когда основной массив ценовых изменений направлен в сторону их снижения, кривая RSI движется вниз от уровня ≥70 к уровню 50, а срединный мувинг ВВ направлен вниз одновременно с графиком цены, мы констатируем факт наличия на рынке медвежьего тренда.

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис.6. Вollinger Вands и RSI на графике пары USD CAD

Свойство ВВ создавать ценовой канал в значительной мере улучшает понимание сигналов RSI, так как направленность такого канала является еще одним сигналом, четко указывающим направления тренда. Уровни перекупленности/перепроданности в этом случае получают динамическую интерпретацию, то есть их движение синхронизируется с изменениями графика RSI. Поэтому полосы Боллинджера в этой стратегии целесообразно настраивать по параметрам осциллятора RSI.

Вb rsi – пример синтетической стратегии с фильтрацией сигналов

Рис. 7. Пример открытия длинной позиции по стратегии Rsi bb на графике USD CAD

Крайние линии Боллинджеровых полос формируют границы канала, подтверждающие сигналы, как на вход в позицию, так и на ее закрытие. В нашем примере с канадским долларом открытие длинной позиции было выполнено по средней кривой ВВ при размещении стоп-лосса на ее нижней линии. Фиксация прибыли имела место на верхней линии ленты Боллинджера.

Заключение

Полосы Боллинджера сочетают в себе определение направления текущей тенденции и измерение ее силы с регистрацией ценовых пробоев границ канала и возвратов в него. Они также отлично сочетаются с японскими свечами и служат подтверждением для разного рода свечных паттернов.

Однако Вollinger Вands построены на мувингах и, подобно всем техническим инструментам на их основе, проявляют склонность к запаздыванию. Rsi, измеряя скорость ценовой изменчивости и демонстрируя выходы из зон перекупленности/перепроданности, служит фильтром для сигналов ВВ, расширяя диапазон возможностей полос Боллинджера.

Видео по данной стратегии здесь: https://www.youtube.com/watch?v=xZIEq7muV_w

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment