Заработок на Форекс

Стратегия на м15

Стратегия на м15

Использование 15-ти минутных временных интервалов относится к числу весьма распространенных видом форекс-трейдинга. Основной аудиторией для этого торгового метода являются в основном начинающие трейдеры. Для него разработано множество стратегий, основной смысл которых заключается в пробоях уровней резистнес/саппорт, работа с одним мувингом или использование пересечений двух или более скользящих средних. Далее в этой работе будет дано описание нескольких стратегий для 15-ти минутных графиков, а пока необходимо ознакомиться с некоторыми базовыми понятиями.

Внутридневной трейдинг

Под этим термином подразумевается выполнение торговых операций на протяжении одной дневной торговой сессии. Следует учитывать, что:
• работа на коротких временных интервалах отличается более высоким уровнем риска;
• позиции, открытые трейдером в течение дня могут испытывать воздействие рыночных шумов, отличающихся зачастую значительной амплитудой;
• для начинающих трейдеров, однако, внутридневные спекуляции могут оказаться неплохим тренингом по наблюдению за ценовыми движениями и способом наработки рыночной интуиции;
• дейтрейдинг, при условии наличия адекватной торговой системы и соблюдении грамотного манименджмента, может оказаться довольно прибыльным бизнесом;
• внутридневные стратегии, в этом отношении, часто оказываются привлекательными для трейдеров, обладающих небольшим депозитом, как способ его разгона;
• большей частью речь идет о достаточно простых торговых системах с основой из наиболее известных технических, можно сказать классических, индикаторов;
• сделки при внутридневной торговле носят краткосрочный характер, а удержание позиций по ним составляет максимум несколько часов.

Понятие скальпинга

Известно, что цена практически любого торгового актива, будь то фондовые, срочные инструменты, или долговые обязательства, движется волнообразно. Эта особенность была подмечена еще на заре двадцатого столетия основоположником теханализа Чарльзом Доу и развита затем Ральфом Нельсоном Эллиотом. В полной мере она относится и к торгуемым на рынке форекс валютным инструментам.

Их движение также полностью подчиняется волновым закономерностям, и анализировать его можно практически на любом временном интервале. Причем, чем меньше таймфрейм, тем с большей частотой будут происходить такие колебания. Попытка использовать такие волновые движения кратковременного характера для открытия сделок и выхода из рынка с целью извлечения профита является методикой трейдинга, получившей название скальпинга, или иначе скальпирования.
С одной из стратегий для 15-тиминутного графика можно ознакомиться, посмотрев видео:

Смотри видео по стратегии M15

Cтратегия м15 форекс по уровням поддержки и сопротивления

Торговые системы такого рода предназначены для трейдинга на временных интервалах от пяти – пятнадцати минут до получаса. Столь малые временные промежутки зачастую изобилуют значительными ценовыми скоплениями, которые и выступают в роли поддержки, либо сопротивления. Поэтому обнаружение таких уровней на ценовом графике следует считать первым звеном в построении внутридневной торговой стратегии.
Торговля строится либо на пробое этих уровней, либо на отскоках от них. Горизонтальные резистенс и саппорт-уровни служат, кроме этого, областями для установки страховочных стоп-ордеров, по ним же определяются точки фиксации прибыли. Для определения любого горизонтального уровня применяются минимум две точки локальных экстремумов избранного таймфрейма. Для наглядности рассмотрим ситуацию на графике швейцарского франка.

Стратегия на м15

Рис.1. Попытка открытия короткой позиции по уровням поддержки/сопротивления на пятнадцатиминутном графике USD CHF.

Здесь сделка такого рода названа попыткой открытия короткой позиции потому, что линии саппорт и резистенс построены вручную на истории, и по ним одним совершенно невозможно прогнозировать дальнейшее поведение торгового актива. Из графика видно, что цена, оттолкнувшись от сопротивления предшествующему локальному восходящему движению, застопорившемуся на 1.0022, снизилась до уровня 1.0002. При этом совершенно невозможно понять, стал ли этот уровень новым сопротивлением для ценового падения и нужно ждать разворота вверх, или это локальная поддержка и следует ожидать дальнейшего снижения?

Как показал дальнейший ход событий, этот уровень все же оказался локальной поддержкой, и цена снизилась еще на 15 пунктов. Проблема состоит в том, что такие уровневые линии приходится строить вручную, в результате чего все сводится к совершенно субъективной оценке ситуации, невозможности ее дальнейшего прогнозирования и принятия решения по сделке.

Тем не менее, этому анализу можно придать гораздо большую эффективность, используя канальные индикаторы, в частности, Morning Flat, скользящие средние и осцилляторы, а также parabolic sar и Zig-Zag.

Стратегия м15 форекс. Пробой утреннего флета

Эта стратегия отличается тем, что точка входа в позицию определяется в момент выхода валютной пары из боковика. Такое событие зачастую имеет место в период примерно от восьми утра до одиннадцати часов дня по МСК. В этот период азиатская торговая сессия сменяется европейской.

Торги в Азии обычно отличаются почти полным отсутствием волатильности по европейским валютам, зато период открытия европейских бирж зачастую отличается ценовыми импульсами, начинающимися от десяти базисных пунктов и достигающими иногда пятидесяти-шестидесяти пипсов. Такими «всплесками» среди «мажоров» отличаются евро, британский фунт и швейцарский франк. Если условно считать средней величиной спрэд от двадцати до пятидесяти пипсов, то взятие такого профита может оказаться вполне реальным в период пробоя утреннего боковика.

Для этого используется технический индикатор Morning Flat. Этот инструмент самостоятельно отмечает экстремальные уровни на графиках вышеназванных валют, фиксируя их с ноля часов ночи до восьми утра по московскому времени. Упомянутые экстремумы в поле графика цены данный индикатор отмечает соответственно голубым и красным цветами. Уровень взятия прибыли для шортов обозначен желтым, а для лонгов – серым цветом линий. Торговля по стратегии ведется по следующему алгоритму.

  1. Так как индикатор сам выставляет все уровни, потребные для торговли по этой стратегии, трейдеру не составит труда либо сразу войти в позицию с одного из таких уровней по рыночной котировке, либо использовать отложенные ордера. Во втором случае BUY STOP принято ставить на пару пунктов выше уровня локального максимума, а для установки SELL STOP берется уровень на два пункта ниже утреннего локального минимального значения.
  2. Выставление тейк-профитов также входит в настройки индикатора. По умолчанию они выставляются на 60%, однако цена вполне может преодолеть эти уровни на величину, превышающую заданное значение.
  3. Стоп-лоссы выставляются выше или ниже локальных экстремумов на размер трех-пяти пунктов. Как обычно, их сдвигают вслед за ценой в зону прибыльности путем трейлинг-стопа, либо вручную.

Стратегия на м15

Рис.2. Вышеописанная стратегия на графике USD CHF

Стратегии на мувингах для м15. Работа с одним и двумя мувингами

Любое скользящее среднее графически имеет вид кривой. Поэтому торговое решение на основе движения кривой мувинга на графике определяется тем, что цена торгового инструмента периодически пересекает кривую скользящего, двигаясь либо выше кривой индикатора, либо над ней. Если цена пересекла кривую снизу и дальнейшее движение идет выше мувинга, имеет место бычья тенденция и нужно открывать длинную позицию. Если же таковое пересечение произошло сверху вниз, то рынок принадлежит «медведям», и следует открываться на продажу.

В обоих ситуациях точка входа в позицию определяется, либо моментом пересечения свечой мувинга, либо при работе на прорыв. В любом случае это будет точка, расположенная на несколько пунктов выше или ниже кривой мувинга.

Стратегия на м15

Рис.3. Бычьи отбои от 14-типериодного мувинга на графике USD CHF

 

Стратегия на м15

Рис.4. Медвежьи отбои от 14-типериодного мувинга на графике USD CHF

Более продвинутый вариант представляет собой стратегия для двух скользящих, когда в поле графика строится еще одна МА, имеющая больший период. Обычно берутся две кривых с периодами 12 и 26. Если 12-типериодная скользящая пересекает 26-типериодный мувинг снизу вверх и далее движется над ним, то имеет место бычий тренд. Для медвежьего рынка верно обратное утверждение.

Стратегия на м15

Рис.5. Бычьи пересечения мувингов на графике USD CHF

Стратегия на м15

Рис.6. Медвежьи пересечения мувингов на графике USD CHF

Прорывная стратегия на м15 с индикатором Envelopes и MACD

Это стратегия пробойного вида построена также на двух мувингах, пересечении нулевого уровня MAСD-гистограммой, но уже индикатора Envelopes и осцилляторе MAСD в качестве фильтра. Ее смысл заключается в ценовом прорыве одной из скользящих индикатора и пересечении уровня 0 гистограммой MASD.

Для мувингов Envelopes задается значение периода 21. Тип СС – экспоненциальное для цены закрытия Close. Отклонение берется в 0,07%. Для MACD сохраняются стандартные значения настройки индикатора.

Стратегия на м15

Рис. 7. Настройки Envelopes

Моментом открытия длинной позиции является сближение цены с верхним мувингом Envelopes, когда тело свечи выходит за его пределы. Столбики MACD-гистограммы пересекают 0 уровень, или должны продемонстрировать отбой вверх и выход в зону положительных значений. Защитный стоп-ордер следует располагать на нижней скользящей индикатора. Для коротких продаж без покрытия алгоритм открытия позиций имеет зеркальный характер. Для фиксации прибыли используется локальный экстремум. Для спокойного рынка размер профита составляет порядка 10 – 20 пипсов.

Стратегия на м15

Рис. 8. Пример лонга по этой стратегии на графике швейцарского франка

Канальная стратегия для пятнадцатиминутных графиков

Для успешной торговли по уровням поддержки и сопротивления с большим успехом можно использовать канальный индикатор price channel. Его линии образуют коридор, созданный несколькими свечами. Это позволяет трейдеру видеть экстремальные значения конкретного таймфрема.

Границы канала из линий индикатора являются динамическими уровнями резистенс /саппорт. Верхняя его граница представляет собой уровень максимальных ценовых показателей для определенного числа значений High на нескольких свечах, а нижняя граница price channel – минимум некоторого количества торговых периодов. Для трейдинга по данной стратегии с этим индикатором достаточно оставить стандартную настройку его периода.

Следующим элементом данной ТС выступает parabolic sar. Этот предельно простой и удобный индикатор графически напоминает скользящее среднее, но в отличается от мувинга тем, что имеет вид параболы, состоящей из множества отдельных точек. Основное же отличие параболика от мувингов заключается в его гораздо большем ускорении, благодаря чему sar быстрее реагирует на ценовые изменения на пятнадцатиминутных временных интервалах . Шаг индикатора parabolic sar также оставляется по умолчанию .

Третьим звеном данной стратегии является индикатор Zig-Zag. Он здесь необходим потому, что он отчетливо и наглядно демонстрирует на графике генеральную линию тренда, а его экстремумы, то есть крайние точки отрезков на графике практически совпадают с граничными уровнями price channel. Параметры для Зиг-Зага также по умолчанию.

Последним элементом данной системы является индекс товарного канала, осциллятор CCI. Его кривая имеет свойство чутко реагировать ценовое движение на рассматриваемом временном интервале. К тому же, подобно другим осцилляторам в виде кривой он также отображает на графике рыночные дивергенции. Это служит еще одним полезным сигналом для анализа позиций. Его настройки также берутся по умолчанию.

Для торговли по этой стратегии обычно берутся пары NZD/USD, EUR/USD или AUD /USD в силу их скоррелированности и высокой волатильности. Таймфрейм для одной японской свечи равен 15 минутам.

Рассмотрим в качестве примера новозеландский доллар. Покупка валюты должна осуществляться от нижней точки Zig-Zagа и нижней границы индикатора price channel при достижении ценой второй точки параболика. Значения CCI -100 или ниже. Стоп следует ставить на нижнем уровне канала price channel, а закрывать позицию необходимо тогда, когда отрезок Зиг-Зага упрется своей верхней точкой в верхнюю область канала на новой точке parabolic sar на продажу. При этом значения CCI должны быть больше +100.

Как показывает график, экстремумы CCI полностью совпадают с крайними значениями Зиг-Зага. Параболик здесь выполняет функцию фильтра для сигналов остальных индикаторов, так как выстраивание его точек происходит после окончательного отбоя цены от одной из канальных границ .

По совершенно аналогичному алгоритму, но в обратном порядке выполняется открытие коротких позиций.

Стратегия на м15

Рис.9. Примеры открытия на пятнадцатиминутном графике NZD/USD длинной и короткой позиций по данной стратегии. Примечательно наличие медвежьей дивергенции по CCI перед началом разворота цены вниз от котировки 0,7090.

Сделки, кстати, можно заключать и без учета параболики. Тогда вход в позицию выполняется от границ price channel и по экстремумам Zig-Zag и CCI. Суть в том, что движение параболика далеко не всегда идет сразу после отбоя от экстремумов. В этих случаях движение цены некоторое время идет в боковике, с колебаниями возле верхней или нижней границы канала, а sar реагирует на момент выхода из флета. Боковик можно переждать, а для входа в рынок использовать один из экстремумов.

Достоинства и недостатки пятнадцатиминутных стратегий

Все описанные здесь стратегии ориентированы на трейдинг в рамках одной торговой сессии. Такое обстоятельство выступает одновременно и преимуществом и недостатком такой торговли. Здесь с одной стороны:

  • позиция сохраняется от нескольких минут до часов с расчетом на получение прибыли от нескольких пунктов до нескольких десятков пипсов;
  • при работе внутри дня возможно извлечение ощутимого профита достаточной ликвидности торгуемого валютного инструмента.

С другой стороны:

  • это требует постоянного присутствия в рынке, занимаясь скальпингом и дейтрейдингом сугубо на профессиональным образом;
  • испытывается постоянное психологическое напряжение;
  • каждое открытие позиции сопровождается брокерской комиссией на размер спреда каждого инструмента;
  • краткосрочные стратегии отличаются высокой долей риска, а попытки его минимизации путем использования торговых советников требуют наблюдения уже за этими самими советниками.

 Однако трейдеру при этом вовсе не требуется учитывать характер глобальной тенденции, а торговля «рыночным шумом» может происходить в любое время суток. Для нее достаточно незначительного депозита и применение таких стратегий открывает возможности для реинвестирования полученного профита. При этом обязательно следует избегать использования высокого кредитного плеча и попыток торговать на весь депозит. Такая практика чревата быстрой потерей капитала трейдера.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Leave a Comment