Правильная торговля по Stochastic

Большинство торговых стратегий для рынка Форекс подразумевает наблюдение за различными закономерностями, происходящими внутри него. Отслеживать их можно разными способами: кто-то анализирует самостоятельно, на глаз. Воплощение данного способа на практике требует от трейдера большого объёма экономических и политических знаний, а также полное понимание всех рыночных процессов. Самостоятельно анализировать рынок могут только профессиональные трейдеры с многолетним опытом торговли. Но даже они не всегда применяют ручной анализ, отдавая предпочтение второму способу.

Альтернативой самостоятельному наблюдению за рыночными процессами является использование автоматизированных инструментов. Они значительно облегчают трейдинг, так как самостоятельно генерируют готовые торговые сигналы, по которым можно открывать сделки. Существует огромное множество индикаторов, в основе которых лежат различные аспекты рынка Форекс. Однако, у всех инструментов есть одна общая черта: все они не могут генерировать только достоверные сигналы. Каждый инструмент выдаёт определённый процент ложных сигналов, торговля по которым может привести к убыткам.

Коэффициент достоверных сигналов является одним из важнейших критериев, по которым оценивается эффективность того или иного инструмента. Одним из наиболее популярных в трейдерской среде является индикатор «Stochastic», который довольно редко может подвести трейдера. Однако, шанс потерять часть депозита всё же присутствует. В данной статье будет детально разобрана торговля по данному инструменту, а также способы повысить его эффективность.

Торговля по stochastic

У трейдера не получится вести эффективную торговлю по сигналам какого-либо индикатора без понимания основных принципов его работы. Данное правило распространяется и на Стохастик. Именно поэтому, каждому пользователю, выбравшему для торговли рассматриваемый инструмент, следует ознакомиться с тем, как он работает. Внешне инструмент представляет собой отдельное рабочее окно, расположенное в нижней части экрана.

В данном окне можно увидеть две линии: одну пунктирную (отвечает за показатель %D) и сплошную (отвечает за показатель %K). Обе линии могут как возрастать, так и убывать в пределах шкалы с диапазоном значений от 1 до 100. На уровнях с показателями 20 и 80 расположены горизонтальные линии: снизу первой располагается область чрезмерного количества ордеров на продажу, а сверху второго – область чрезмерного количества ордеров на покупку.

Как пользоваться Стохастиком

Инструмент был создан ещё в пятидесятых годах прошлого века американским бизнесменом Джорджем Лейном. Он принадлежит к типу осцилляторных индикаторов. То есть, Стохастик может на основе имеющихся в данный момент времени данных предугадывать потенциальные изменения в ценовом движении. Это отличает его от многих других инструментов, например – простых скользящих средних или линий Боллинджера.

Принцип работы инструмента довольно прост: он проецирует имеющуюся на данный момент стоимость закрытия сделки на ценовой диапазон за определённый интервал времени и находит разницу с идентичным показателем за прошлый период. Ценовым диапазоном являются все значения, лежащие между точками минимумов и максимумов.

Как пользоваться Стохастиком 1

Принципы, по которым вычисляется потенциальное состояние цены:

  1. Рыночное движение является волнообразным. Это объясняет следующую закономерность: с увеличением длины временного отрезка, на протяжении которого стоимость оставалась на уровне верхних линий ценового интервала, увеличивается шанс потенциального её отката от текущего уровня или же того, что на рынке начнётся консолидация. Это означает, что на рынке преобладают ордеры на продажу;
  2. Также волнообразность движения объясняет и обратную закономерность: с увеличением длины временного отрезка, на протяжении которого стоимость оставалась на уровне нижних линий ценового интервала, увеличивается шанс потенциального её отката от текущего уровня или же того, что на рынке начнётся консолидация. Это означает, что на рынке преобладают ордеры на покупку;
  3. Движение цены происходит импульсно. Рассматриваемый индикатор фиксирует резкие движения цены. К примеру, стоимость резко возросла, после чего замедлилась и продолжила быстрый рост. При пятикратном повторении ценового закрытия в верхней части интервала и двукратном её закрытии вблизи средних значений, означающих постепенное снижение активности текущей стоимости, следует готовиться к её откату. Цена попросту не может продолжать дальнейшее движение, так как потеряла необходимую мощность.

Ключевую роль в работе инструмента играет формула, по которой он вычисляет все необходимые показания. В случае индикатора «Stochastic», она позволяет найти соотношение текущей стоимости выхода из торговли диапазона цен за определённый период. Эта величина выражается в процентах. Для большей наглядности можно привести следующий пример: на данный момент бар имеет цену закрытия, составляющую 49 долларов. В диапазоне 5 последних баров размер ценового максимума составляет 50 долларов, а минимума – 40. Получается, что текущая стоимость закрытия составляет 90% от ценового диапазона пяти предыдущих баров. Данный показатель будет отображен индикатором.

Формула расчёта имеет следующий вид: %К = (Имеющаяся на данный момент стоимость выхода из торговли – N минимальное) / (N максимальное – N минимальное) *100%. В данной формуле переменная N отвечает за ценовой период или число свечей, используемых в расчётах. К этой формуле добавляется ещё одна: %D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n).

Понять суть формулы можно при помощи следующего правила: если на торговом активе наблюдается восходящее движение стоимости, свечи заканчивают генерироваться вблизи своих максимумов и постепенно поднимаются относительно предыдущих. В таком случае линии рассматриваемого инструмента приближаются к значению 100. При уменьшении количества ордеров на покупку, бары заканчивают свою генерацию возле своих средних значений. При таких условиях Стохастик генерирует закруглённые сверху линии, тем самым указывая на область чрезмерного количества ордеров на покупку.

Данное правило может функционировать и по обратному принципу: если на выбранной валютной паре наблюдается нисходящее движение, свечи заканчивают генерироваться вблизи точек своих минимумов и постепенно опускаются относительно предыдущих. В таком случае линии рассматриваемого инструмента приближаются к значению 0. При уменьшении количества ордеров на продажу, бары заканчивают свою генерацию возле своих средних значений. Стохастик в это время рисует закруглённые снизу линии, тем самым указывая на область превалирующих ордеров на продажу.

Успешность торговли при помощи инструмента во многом зависит от его настроек. Перед тем, как перейти к их разбору, следует учесть одну особенность рассматриваемого инструмента: он делится на 3 вида. Среди них:

  1. Полная версия;
  2. Быстрая версия;
  3. Медленная версия.

Оптимальными настройками инструмента считаются стандартные значения 5, 3 и 3. Первый и третий из них подходят под все версии инструмента, а второй – только для полной. Настройки, за которые отвечают данные значения, следующие:

  1. Период формирования линии %К. Она является основной (некоторые пользователи называют её быстрой) линией инструмента. Её стандартное значение – 5;
  2. Второе значение из списка можно найти только в полной версии индикатора. Данный параметр отвечает за степень сглаживания генерируемой инструментом линии %К. Это позволяет снизить влияние на неё рыночного шума. На изображении снизу приведён пример двух версий индикатора: одна из них сглажена, а вторая – нет, при этом, остальные параметры у этих линий одинаковы;
  3. Как пользоваться Стохастиком 2

  4. Третий параметр отвечает за период второй линии инструмента – %D. Она является обычной скользящей средней линией, которую также называют сигнальной или медленной кривой.

Зачастую, для эффективной торговли применяются именно стандартные значения параметров. Однако, иногда могут вноситься небольшие корректировки, зависящие от выбранной трейдером торговой стратегии. К примеру, для часовых или же дневных временных отрезков выставляются повышенные значения (9-21, 3 и 3). Торговля на недельных таймфреймах подразумевает выставление ещё более высоких параметров (21, 7 и 7). От величины значений зависит количество генерируемых индикатором сигналов: чем она меньше, тем больше торговых возможностей будет предлагать инструмент.

На размещённом снизу изображении показаны 3 индикатора с разными параметрами. Можно заметить, что чем больше выставленные значения, тем меньше сигналов на графике. Однако, значительно повышается коэффициент их достоверности.

Как пользоваться Стохастиком 3

Стоит отметить, что изменять можно также и значение уровней, отображающих области чрезмерного количества ордеров на покупку и продажу. Однако, влияние данных параметров на конечный результат торговли не столь значительно, поэтому они редко меняются. В итоге разбора можно выделить следующий перечень рекомендуемых параметров:

  1. Торговать можно на любых торговых активах;
  2. Рекомендуемые для торговли отрезки времени лежат в промежутке от минутного до недельного. Стоит отметить, что создателю инструмента проводил финансовые операции только на дневных и недельных;
  3. Рекомендуемые параметры лежат в пределах от 10, 3 и 3 до 21, 14 и 14.

Торговля по стохастику

Инструмент может генерировать 3 различных типа торговых сигналов, каждый из которых будет детально описан ниже.

Выход из областей с большим количество ордеров на покупку или продажу. В данном случае, вход на покупку осуществляется тогда, когда линия %К покидает область с большим числом покупочных ордеров (достигает значения больше 20). Вход на продажу осуществляется тогда, когда линия %К покидает область с большим числом ордеров, направленных на продажу (падает до значения меньше 80).

Как пользоваться Стохастиком 4

Прохождение одной из линий %К или %D другой. Вход на покупку осуществляется при восходящем пробое сплошной линии пунктирной. Продажа осуществляется при обратных условиях: пунктирная линия пробивает сплошную в нисходящем направлении. Данному типу сигналов характерна высокая степень рыночного шума. Чтобы снизить его негативное влияние, стоит вести финансовые операции в пределах областей чрезмерного количества ордеров на покупку или продажу.

Восходящая или нисходящая дивергенция Стохастика. Данный термин подразумевает под собой расхождение показателей индикатора и реальной ситуации на рынке. Если торговый актив генерирует новую точку максимума, а Стохастик – новую точку минимума, происходит расхождение. Для определения точек входа в торговлю придётся построить линии поддержки и сопротивления: это делается путём соединения в одну прямую предельных точек на графике. Данный сигнал особо эффективен на линейном типе графиков.

Как пользоваться Стохастиком 5

Общей отрицательной чертой всех этих типов является то, что большинство достоверных сигналов генерируется только в период низкой изменчивости рынка. Если же цена имеет какое-либо ярко выраженное направление, будет генерироваться большое количество ложных сигналов, торговля по которым может значительно уменьшить имеющийся у трейдера депозит. Однако, данный недостаток можно очень легко компенсировать установкой дополнительного индикатора, работающего с тенденцией. Он будет служить в качестве фильтра: брать во внимание следует только сигналы, следующие в направлении тренда.

Помимо установки дополнительного фильтра, повысить эффективность Стохастика можно при помощи следующих действий:

  1. Снижение рыночного шума и количества убыточных сделок путём вхождения на покупку только при условии, что тенденция движется вверх, а также открытия сделок на продажу, направленных сторону нисходящего тренда. Определять направление тренда можно при помощи соответствующих индикаторов, к примеру – MACD или же линий Боллинджера;
  2. Как пользоваться Стохастиком 6

  3. Комбинирование сигналов между собой. Сигналы в областях большого количества ордеров на покупку или продажу отлично сочетаются с пересечением обеих линий инструмента. Надёжно войти в покупку можно в точке восходящего пересечения линий индикатора, которые находятся в области перепроданности (значения меньше 20). Вход в продажу осуществляется при противоположных условиях: линии пересекаются в нисходящем направлении, в пределах области перекупленности (значения больше 80);
  4. Использование максимального количества инструментов технического анализа. К ним относятся трендовая линия, уровни поддержки и сопротивления, паттерны из свечей и прочее. Благодаря этому можно отфильтровать большое количество ложных сигналов, а также сделать максимально эффективным сопровождение уже открытых сделок;
  5. Как пользоваться Стохастиком 7

  6. Не стоит ограничиваться лишь одним временным отрезком при торговле. Достоверность сигналов также можно проверять путём анализа старших временных отрезков и глобального тренда.

На основе всех описанных в данной статье аспектов работы с инструментом «Stochastic» трейдер сможет значительно увеличить эффективность проводимых им финансовых операций, а вместе с ней – прибыль от торговли на Форексе. Для улучшение своих навыков можно ещё изучить фильтрацию Стохастика. В целом, инструмент позволяет достигать отличных результатов в торговле, но для этого необходимо знать все тонкости его работы, которые можно эффективно применять на практике.

Смотрите видео про торговлю по Stochastic

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment