Заработок на Форекс

Подробно разбираем сущность фрактального анализа форекс

Для проведения максимально прибыльных торговых операций на рынке Форекс каждому трейдеру требуется наличие полной картины текущей ситуации, сложившейся на нём. Только в таком случае пользователь сможет правильно рассчитывать время входа и выхода из торговли для того, чтобы ордеры не были убыточными и приносили как можно больше пунктов дохода. Для того, чтобы получать всю необходимую информацию, трейдеры проводят технический анализ рынка.

Теханализ представляет собой комплексный анализ ценового графика и нахождение на нём тех или иных закономерностей, которые сигнализируют о возможном открытии или закрытии сделок. Ввиду сложного устройства финансового рынка на нём наблюдается множество различных закономерностей, которые можно использовать в торговле.

Обилие различных аспектов поведения стоимости является причиной того, что на данный момент существует множество разнообразных методов анализа рынка. Однако далеко не каждый из них является эффективным или хотя бы немного прибыльным. Большая часть торговых стратегий и вовсе является убыточной. Именно поэтому пользователям следует ответственно подходить к выбору системы, по которой они будут проводить торговые операции.

Всё больше современных трейдеров отдают предпочтения фрактальному анализу рынка. Он не требует использования каких-либо сторонних индикаторов или советников. Данная методика возникла относительно недавно и во многом изменила взгляд трейдеров на финансовый рынок. Многие профессиональные спекулянты пророчат ошеломительный успех данного подхода к торговле в будущем.

Фракталы часто встречаются в окружающем человека мире. К ним можно отнести различные галактики, природные явления как, к примеру, торнадо, а также и котировки стоимости. Само понятие «фрактал» обозначает систему, имеющую такой же вид, как и её составные части. То есть, под данным понятием подразумевается определённая геометрическая формация, состоящая из одинаковых цельных элементов и имеющая такой же вид, как и они.

Фрактальный анализ

При практической торговле на рынке можно заметить, что на нём нет каких-либо краткосрочных повторений разного рода циклов или формаций. Большую часть популярных инструментов и стратегий, применяемых пользователями Форекса, можно представить в виде хаотичного набора цифр.

Из этого можно сделать вывод, что применение привычных стратегий и автоматических алгоритмов для работы на коротких временных интервалах крайне неэффективно и может принести трейдеру серьёзные убытки. Это связано с тем, что на подобный таймфреймах стоимость слишком сильно колеблется, из-за чего большая часть индикаторов попросту не успевает в полной мере отслеживать изменения в ней.

Опытные пользователи Форекса склонны считать, что внутридневная торговля на Форексе крайне неэффективна. Лишь некоторые дневные прибыльные стратегии форекс могут принести реальный доход. Но в большинстве своём такие сделки являются убыточными и постепенно уменьшают торговый депозит трейдера. Приверженцы фрактального метода оценки рыночного состояния утверждают, что долгосрочные ценовые колебания, в отличие от краткосрочных, вполне можно объяснить логически и предсказать их будущее поведение.

Фрактальный анализ

Проецируя данные, полученные с глобальной тенденции на какой-либо среднесрочный график (к примеру, дневной или недельный), пользователь вполне может проводить прибыльные торговые операции.

Фрактальный анализ финансовых рынков

Фракталы уже довольно давно используются спекулянтами для проведения финансовых сделок. Однако сама теория торговли по ним была сформулирована Биллом Вильямсом. В результате своих исследований он пришел к выводу, что движение рынка аналогично различным хаотичным системам. То есть, структура движения стоимости идентична току крови в организме или же приливу волн к линии берега.

Билл Вильямс в своих научных работах утверждал, что финансовые рынки полностью хаотичны, поэтому стандартные торговые инструменты для поиска на графике входных сигналов, основывающиеся на линейных математических функциях, не подходят для анализа графиков. Также исследователь отмечал, что основным состоянием рынка является хаотичное, которое лишь периодически сменяется стабильным ярко выраженным трендом.

Фрактальные структуры были найдены при проведении компьютерного моделирования. Вместе с ними исследователям удалось найти и обратные связи, являющиеся структурной единицей финансового рынка. Повторяющаяся природа фракталов присуща всем элементам рынка, а в первую очередь:

  1. Ордерам Стоп-лосса;
  2. Торговым активам и валютным парам;
  3. Временным отрезкам.

Если рассматривать фракталы конкретно в контексте финансового рынка то можно сказать, что он является определённой разворотной моделью, которая периодически генерируется на графиках различных торговых активов на тех или иных временных промежутках. Выявление данной модели легло в основу исследования, направленного на описание рынка с точки зрения хаотической теории и геометрии фрактальных фигур.

Поиск подобных формаций на графике не представляет собой ничего сложного: с ним справятся даже начинающие пользователи, которые не имеют опыта торговли на финансовом рынке. Внешне фрактальная модель выглядит как последовательность из торговых свечей, которая имеет несколько особенностей:

  1. Средняя свеча должна выделяться на фоне других и иметь либо наибольшее, либо наименьшее значение относительно них;
  2. Генерация сразу нескольких одинаковых свечей с минимальным или максимальным значением свидетельствует о том, что их можно будет применять при проведении вычислений.

По сути, модель может генерироваться в двух направлениях: возрастающем и убывающем. Наибольший интерес для Форекс-аналитиков и пользователей, основательно подходящих к анализу вызывают именно предельные точки свечей, которые входят в состав фрактального паттерна. Как можно понять из вышеописанного, возрастающие модели формируются при наличии свечи с максимальным значением, а убывающие, соответственно – с минимальным.

Фрактальный анализ 1

Также стоит отметить, что периодически генерируются фракталы, средняя свеча которых является и минимальной, и максимальной точками. Подобные формации стоит игнорировать. Фракталы могут отличаться друг от друга внешне. Исходя из этого, их можно разделит на несколько видов:

  1. Фрактальный старт. В данном случае сначала образуется фрактал, направляющийся в одну из возможных сторон. Вслед за ним сразу же формируется ещё один фрактал, который идёт в противоположном направлении;
  2. Фрактальный анализ 2

  3. Фрактальный сигнал. Данный паттерн формируется с противоположной стороны описанной выше формации;
  4. Фрактальный анализ 3

  5. Фрактальный стоп. Как правило, генерируется за самым дальним паттерном из завершающей пары. В случае, если после генерации одного сигнала происходит образование другого, первый из них аннулируется.

Фрактальный анализ 4

Подобные структуры обеспечивают максимально низкое число ордеров на Стоп-лосс. Однако вместе с тем, они становятся довольно большими. Стоит отметить, что данный тип ордеров крайне редко срабатывает при торговле фракталами, а возможная прибыль от одной подобной сделки намного больше чем размер убытка от одного Стоп-лосса, поэтому в любом случае пользователь получит хороший доход.

Фрактальный анализ рынка

Изучив теоретическую составляющую данного подхода к анализу рынка можно переходить к практическим примерам. Заранее стоит отметить, что использование фракталов в их обычном виде не принесёт особых успехов. Это объясняется тем, что фрактальный анализ – это лишь определённый алгоритм действий, который не всегда может работать бесперебойно.

Ещё одним важным моментом при проведении фрактального анализа является наличие комбинаций из временных отрезков. Ввиду того, что рассматриваемая стратегия относится к типу тех, что опираются на тенденцию, вход в рынок осуществляется на младшем временном отрезке в соответствии с показаниями тренда старшего таймфрейма.

Торговля по фракталам может осуществляться посредством выполнения различных алгоритмов. Однако каждый из них содержит определённые нюансы, которые обязательно стоит учитывать при проведении финансовых операций.

В первую очередь стоит отметить такую особенность рассматриваемого подхода как фрактальный рычаг. Данное понятие означает амплитуду разворотного движения стоимости от текущей тенденции. Для вычисления данного показателя понадобится нанесение на график индикатора «Сетка Фибоначчи» в область истории ценовых изменений. Чем глубже разворотный импульс, тем меньше будет данный рычаг. Существует 2 варианта развития событий:

  1. Разворот продолжался до уровня со значением 38 процентов на «Сетке Фибоначчи». В таком случае на рынке наблюдается ярко выраженная тенденция, а рычаг можно считать мощным;
  2. Разворот продолжался до уровня со значением 62 процента на «Сетке Фибоначчи». В таком случае на рынке наблюдается очень слабая тенденция, а рычаг можно считать слабым.

Также стоит отметить взаимосвязь фрактального анализа и волн Элиота. Генерация фрактальной фигуры, как правило, свидетельствует о начале или завершении какого-либо волнового движения. Сложность работы с подобными волнами является то, что на различных временных отрезках они имеют разные характеристики. Для уверенной работы с данным инструментом понадобится наличие определённого опыта: лишь посредством практики пользователь научится безошибочно определять характеристики волн на разных отрезках времени.

Ещё одним немаловажным аспектом работы являются ситуации, при которых на одном уровне графика генерируется сразу несколько фракталов, образующих собой определённую группу. В случае, если стоимость пробьёт данную формацию, в дальнейшем можно ожидать продолжительного её движения в направлении пересечения. Анализ при помощи фракталов крайне эффективен при работе на графиках с ярко выраженным трендовым движением.

Дела с низкой изменчивостью рынка обстоят иначе: определить наличие флета на графике в момент текущей торговли крайне непросто, а при его возникновении описываемая методика может стать убыточной. Для таких обстоятельств существует особый алгоритм действий.

Пользователю следует применять пробой фрактальной группы только в направлении основной тенденции. В таком случае потенциальная прибыль даже в условиях флета будет выше чем потери от срабатывания двух или трёх ордеров на Стоп-лосс.

Также стоит отдельно отметить эффективность оценки рынка на младших отрезках времени. К примеру, если открытие пробойной сделки осуществляется на дневном таймфрейме, для уменьшения Стоп-лосса рекомендуется размещать по показаниям четырёхчасового графика.

Важную роль в такой торговле также играет продолжительность флетового периода. Чем он дольше, тем выше вероятность пробоя и прибыльнее сделка, заключенная по нему. Продолжительность флетового движения измеряется количеством фракталов, сгенерировавшихся на одной линии.

Определять достоверность той или иной пробойной группы фракталов можно путём анализа свечи, в которой непосредственно и произошло пересечение. Если пробой был сильным (характеризуется далёким нахождением пиковой точки свечи от общего скопления фракталов), то вероятность того, что следующий бар также будет направляться в туже сторону с такой же мощностью крайне высока. Данный принцип можно применять в работе на младших отрезках времени. Сделки также стоит открывать в этом же направлении.

Для наглядности можно привести следующую ситуацию в качестве примера:

  1. Если пробой какой-либо важной линии произошел днём ранее на временном отрезке D1, можно выполнять вход в торговлю, направленный на прорыв фрактальной группы на четырёхчасовом графике;
  2. Если после пересечения линии стоимости и группы фракталов образовался разворотный паттерн, следует ожидать того, что период флета продолжится, а на ценовом графике появится ещё один фрактал;
  3. Особое внимание на данном этапе работы стоит уделять анализу свечных паттернов;
  4. Помимо свечных моделей, Опытные пользователи и сам создатель методики рекомендуют анализировать показатели объёма тех или иных ордеров на рынке. Если, к примеру, произошел мощный пробой, но в данный момент на рынке имеется малое количество соответствующих ордеров, данный сигнал будет слабым.

Сила того или иного торгового сигнала, сгенерированного фракталами, определяется старшинством временного отрезка, на котором он появился. Чем старше таймфрейм, на котором появилась торговая возможность, тем она надёжнее и перспективнее. Билл Вильямс отмечал эффективность анализа на дневном отрезке времени, однако, для этого можно использовать и другие временные отрезки.

Фрактальный анализ форекс

Подведя итог можно сказать, что торговля по фракталам является универсальной методикой, которая показывает высокую эффективность на всех временных отрезках и валютных парах. Однако она всё же требует оптимизации под конкретные торговые условия. Также фрактальный анализ позволяет спекулянту избежать перспективы выхода из движения тенденции. Торгуя по тренду, пользователь всегда сможет получать высокую прибыль.

Недостатком подобной методики является шанс попасть во флетовое рыночное движение. В таком случае значительно увеличивается шанс того, что торговые ордеры, установленные трейдером, будут убыточными. Данный эффект можно ослабить благодаря использованию дополнительных инструментов. Это делает рассматриваемую методику непригодной для тех пользователей, которым нужна прибыльная стратегия Форекс без индикаторов.

Однако для всех остальных трейдеров данная методика станет крайне полезной и прибыльной.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment