Заработок на Форекс

Как правильно применять метод торговли VSA

Очень часто многие пользователи сталкиваются с такой проблемой, как резкий разворот стоимости в противоположном направлении. Открывая, казалось бы, максимально надёжные ордеры, они резко терпят неудачу. Как правило, подобные ситуации возникают из-за недостаточного понимания закономерностей, движущих рынком.

Основным техническим аспектом, влияющим на рыночные перемещения, является торговый объём. Именно благодаря им уровень стоимости является динамичным. Наиболее крупные участники торговли вкладывают в свои ордеры огромные капиталы, способные повлиять непосредственно на курс валюты, которой они торгуют.

Благодаря подобным манипуляциям маркет-мейкеры двигают ценовую линию в выгодном им направлении.

Наличие данной информации позволит спекулянту значительно повысить результативность проводимых им торговых операций. Для её поиска был разработан специальный метод анализа, именуемый Volume Spread Analysis (сокращённо – VSA), который будет более детально рассмотрен далее.

Метод торговли VSA

Прогнозирование рыночной ситуации на основе изменения его торговых объёмов является одним из наиболее надёжных методов анализа. Подобные стратегии можно использовать для изучения любого удобного трейдеру ценного актива, так как в большинстве своём они основаны на психологии всех участников рынка, а не на математических алгоритмах. Рассматриваемая методика является одним из наиболее известных и популярных подходов к изучению рынка и происходящих на нём событий.

Заранее следует отметить, что данная система не является классической торговой стратегией, так как не отображает готовые точки для открытия или закрытия ордеров. Подобный подход представляет собой рассмотрение общего состояния рынка, благодаря которому можно наблюдать за моментами наибольшей активности крупных участников рынка. Правильно определяя их, спекулянт может подстраиваться под общее настроение маркет-мейкеров и проводить выгодные операции в направлении доминирующей на графике тенденции.

Также следует отметить ещё один важный момент, касающийся только финансового рынка: ввиду его особой специфики, подразумевающей отсутствие конкретного центра обработки всей информации, трейдер не сможет наблюдать за реальным количеством проводимых участниками торговых операций. Взамен этого на Форексе отображается тиковый объём, показывающий лишь число ордеров, установленных на графике за определённый интервал времени.

При этом, для обработки доступна лишь информация, которой располагает выбранный пользователем брокер. Однако даже несмотря на такую весомую ограниченность, данная разновидность торгового объёма вполне может быть использована в VSA-анализе рынка. Это обуславливается тем, что в данном случае важна именно динамика рыночных изменений, а в ходе практических исследований было выявлено, что данный тип объёма весьма точно отображает общую тенденцию.

VSA анализ форекс

Для работы по рассматриваемому подходу активно используется такие рыночные показатели, как спред, объём и общий фон. Первый из них представляет собой расстояние между точками максимума и минимума текущей временной свечи. Для поиска второго можно использовать любой индикатор горизонтального объема мт4. Фон же вычисляется на основе динамики двух предыдущих величин. Какие-либо конкретные рекомендации по оптимальным историческим отрезкам анализа отсутствуют, однако разработчик методики советует использовать не меньше 15-20 предыдущих ценовых свечей для любого временного отрезка.

Метод торговли VSA

Также следует отметить, что рассматриваемый торговый подход подразумевает классификацию временных свечей не только по направлению (восходящие и нисходящие), но и по соотношению уровня стоимости закрытия к общему размеру спреда.

Метод торговли VSA 1

Также следует выделить классификацию торгового объёма по его размеру. В таком случае можно назвать несколько категорий: маленький, средний, высокий и крайне высокий.

Метод торговли VSA 2

VSA индикаторы

В работе с рассматриваемой торговой методикой используется 3 основных принципа:

  1. Имеющееся в данный момент предложение или спрос на выбранный актив. Первостепенной задачей трейдера является определение двух данных величин. То есть, пользователю необходимо с наибольшей точностью определить степень влияния, оказываемого маркет-мейкерами на текущую стоимость актива. К примеру, в случае повышения спроса на него, будет наблюдаться первостепенная активация ордеров на покупку по самому низкому уровню стоимости. В результате возникнет закономерное повышение стоимости данной валютной пары. В обратном случае, при повышении мощности продавцов, возникнет большой поток ордеров на продажу, который сдвинет ценовой уровень вниз. При этом следует отметить, что тиковые объёмы могут попросту не измениться, или же и вовсе повыситься. Именно поэтому следует уделять особое внимание структуре текущей временной свечи, а также потенциальные расхождения в уровнях стоимости и объёма;
  2. Комбинация причины и эффекта. Логично, что каждое происходящее на рынке движение обуславливается какими-либо факторами, чаще всего представляющими собой соответствующие изменения торгового объёма. В случае, если их размер не будет соответствующим, получившийся импульс попросту не продлится долго: часто подобные ситуации наблюдаются во время откатов или слабых коррекционных движений. Важный момент: следует всегда помнить про наблюдение за рыночным фоном, так как некоторые движения могут быть простой инерцией, вызванной прошлыми всплесками объёма, которые резко угасли;
  3. Соотношение усилия и результата. Представляет собой продолжение описанных выше принципов и подразумевает, что при наличии высокого спроса или предложения от крупных игроков рынка с высокой вероятностью возникнет новая мощная тенденция. Если же конечный результат попросту отсутствует, или же применяемый метод анализа противоречит показаниями других индикаторов и систем, то в большинстве случае на рынке просто происходит очередная крупная спекуляция.

Метод торговли VSA 3

Торговля по объемам VSA

Рассматриваемый торговый подход определяет три повторяющихся цикла развития рынка – накопление, трендовое движение и распределение.

Метод торговли VSA 4

В данном случае подразумевается, что накопление происходит в моменты окончания тенденции, когда большая часть пользователей начинает закрывать своих ордеры на минимальных или максимальных уровнях стоимости. При этом маркет-мейкеры, приобретающие их, не могут так быстро повысить ликвидность актива. Данная фаза весьма продолжительная, что проявляется коррекционным движением стоимости в узком интервале значений. В данные периоды генерируется множество недостоверных торговых сигналов.

Важным аспектом работы является правильное определение фаз накопления и распределения, в каждой из которых наблюдается флетовое движение стоимости. В случае с первой из них, к нижнему уровню коридора приближаются свечи, имеющие низкий показатель торгового объёма. С распределением ситуация противоположна: соответствующие сигналы генерируются с противолежащей стороны.

Когда стадия накопления достигает своего пика, рыночное движение переходит к ярко выраженной тенденции, сопровождающейся постепенными доливками позиций по мере повышения её мощности. У новичков могут возникнуть трудности с определением периодов отката и разворотов. Для максимальной точности следует уделять внимание на сигналы других инструментов теханализа (крайне эффективным является индикатор Force Index). Доход рекомендуется фиксировать частично, с использованием Трейлинг-стопа.

Распределение отображает завершение очередного цикла ценового движения, при котором генерируемые сигналы указывают на постепенное уменьшение интереса маркет-мейкеров к данному активу: они либо продают свои позиции, либо просто покидают рынок. Непосредственно на графике это отображается генерацией пин-баров, а также резким понижением торгового объёма.

Сигналы VSA форекс

Анализ торговых объёмов подразумевает работу не только со стандартными графическими формациями, оповещающими о развороте или продолжении тенденции. Кроме них в подобный подход также включены показатели силы и слабости рынка. Однако это весьма сложный аспект, требующий отдельного рассмотрения. Ниже будут представлены основные паттерны, с которыми можно использовать рассматриваемый метод:

  1. Разворотный ап-траст. Также он очень часто встречается под названием «пин-бар». Подобные формации можно найти и в стратегиях, основанных на простом графическом анализе. Характерной особенностью данной свечи является длинный хвост с очень маленьким телом. Для дополнительной фильтрации рекомендуется проверять его при помощи индикаторов торгового объёма. В случае, если он не сопровождается соответствующим повышением активности трейдеров, сигнал является ложным. Следует отметить, что подобный паттерн генерируется весьма часто даже на долгосрочных промежутках времени;
  2. Метод торговли VSA 5

  3. Останавливающий объём. Его альтернативным названием является «поглощающий объём». Данная формация оповещает о резком развороте тенденции. При быстром возрастании активности маркет-мейкеров возникает соответствующее повышение ликвидности актива, из-за чего возникает фаза флета. В подобные моменты на рынке присутствует большая часть спекулянтов и появляются предпосылки к возникновению распределения. Следует учитывать, что подобный сигнал может быть ложным и возникать в моменты остановки рынка. В таком случае трендовое движение не продолжается, из-за чего происходит активация защитных ордеров;
  4. Метод торговли VSA 6

  5. Атака на уровень. Данная формация представляет собой свечу с высокими показателями волатильности и объёма, разбивающую кластер стоимости. В периоды флета можно утверждать о завершении фазы накопления и начале коррекции. Очень важно не спутать его с простыми проверками уровней для покупки и продажи, при которых торговый объём будет низким – в данном случае фаза движения не меняется. Следует руководствоваться следующим принципом: атака должна совершаться на мощный ключевой уровень (с его поиском поможет настройка скользящих средних для различных таймфреймов). Чем более долгосрочен таймфрейм, тем надёжнее генерирующиеся сигналы;
  6. Метод торговли VSA 7

  7. Тестирование спроса и предложения. Это универсальный сигнал, который можно найти в любых рыночных условиях. При помощи него можно с высокой точностью определять текущую расстановку сил рынка на среднесрочных интервалах. На показанном ниже изображении можно увидеть пример подобной ситуации. В точке под номером 1 присутствует восходящая тенденция, сталкивающаяся с уровнем сопротивления, содержащим скопление отложенных сделок на продажу. Движение стоимости перешло в фазу накопления. Второй точкой полностью сформировался канал движения стоимости до момента, когда произошло нисходящее пробитие, после которого появилась мощная нисходящая тенденция.

Метод торговли VSA 8

Вышеописанные сигналы могут сгенерироваться не только вблизи ключевых уровней, но и в периоды коррекции стоимости. В данном случае обязательным условием является наличие возрастающей или нисходящей ценовой динамики, длящейся на протяжении как минимум трёх предыдущих временных свечей.

Под конец можно выделить небольшой список основных рекомендаций при торговле по рассматриваемому методу:

  1. При анализе тикового объёма следует сопоставлять информацию, предоставляемую несколькими торговыми брокерами. Для максимальной точности следует пользоваться реальными счетами. В случае, если местные данные сильно разнятся с глобальными для всего рынка, следует проигнорировать их;
  2. Рассматриваемый подход следует комбинировать с различными методиками графического и технического анализа, так как тиковый объём может периодически отображать недостоверную ситуацию. Это объясняется тем, что данная величина показывает количество тиковых импульсов стоимости: в них может как крайне низкий, так и крайне высокий объём: в обоих случаях отображение будет одинаковым;
  3. Для входа в торговлю должен сформироваться максимально чёткий сетап: при его поиске следует удостовериться в том, что он соответствует используемому методу торговли;
  4. Показатель торгового объёма можно анализировать отдельно от уровня стоимости. С его помощью можно крайне эффективно отрабатывать различные коридоры тенденции, расхождения, ключевые уровни ценовой линии и стандартные паттерны.

Чтобы повысить точность рассматриваемой торговой стратегии, рекомендуется комбинировать её с другими торговыми подходами и индикаторами, направленными на анализ настроения крупных участников торговли. Следует также отметить, что данный метод анализа применим для работы на фондовых биржах: в таком случае с его помощью можно прогнозировать изменения в валютных позициях.

Смотрите видео про метод торговли VSA

Leave a Comment