Заработок на Форекс

Индикатор Стохастик как пользоваться: советы от профи

Торговля на Форексе требует от трейдера одновременного выполнения множества процессов, связанных с наблюдением за рынком и за состоянием ценового движения. Внимательный анализ текущих условий графика нужен для того, чтобы находить на нём потенциальные точки входа, а также максимально выгодно сопровождать сделку на всех её этапах. Для того, чтобы облегчить рутинную техническую работу, было создано огромное множество автоматических инструментов. Они выполняют одну функцию – выполнение всех процессов, связанных с анализом рыночного состояния и поиском различных торговых возможностей.

Инструменты могут иметь различную степень эффективности: каждый трейдер подбирает индикатор индивидуально под свои потребности, а также под условия предпочитаемой им торговой стратегии. Однако, существует набор инструментов, которые стали «классикой». Как правило, они уже изначально присутствуют в торговой платформе. Многие трейдеры не придают им должного значения. Они делают это зря, так как стать классическими могут только самые эффективные и полезные в торговле инструменты.

В данной статье будет описан именно один из этих индикаторов – осциллятор «Стохастик», который стал самым известным инструментом данного типа. Алгоритм его работы является основой для большого количества разнообразных стратегий, имеющих высокую прибыльность. Ознакомиться с данным индикатором стоит каждому трейдеру, а в особенности – новичкам, которые только начинают постигать торговлю на Форексе. Принципы, лежащие в основе работы инструмента, опираются на фундаментальные рыночные закономерности, понимание которых позволит трейдеру эффективно торговать в любых условиях.

Индикатор стохастик как пользоваться

Знание истории возникновения индикаторов на рынке Форекс позволит спекулянту лучше разбираться в них. Именно поэтому, сперва акцент будет сделан именно на том, по каким причинам появились автоматические инструменты и как они внедрялись в повседневную торговлю.

В период зарождения рыночных спекуляций было широко распространено мнение о том, что из-за огромного количества аспектов, влияющих на состояние цены, его прогнозирование попросту невозможно. Но спустя некоторое время, путём наблюдения и фиксации различных рыночных закономерностей и использования новых разработок в сфере вычислительных алгоритмов, было доказано обратное. Огромное количество математиков экономистов и программистов, движимых идеей высокого заработка на рыночных спекуляциях, разрабатывало различные алгоритмы, позволяющие не только максимально точно отслеживать ценовое поведение, но и предугадывать его изменения в будущем. Именно так и начали появляться первые программные алгоритмы, именуемые сейчас индикаторами.

На данный момент насчитываются тысячи известных инструментов. Многие из них имеют похожую основу, однако, каждый всё же обладает и собственными особенностями. Большая часть инструментов находит применение, однако есть и те, что приносят больше убытков, чем прибыли. Эффективность инструментов является главным критерием, по которому они выбираются трейдерами. Логично, что классические инструменты отличаются от большинства прочих именно своей прибыльностью. Также стоит отметить, что принципы работы таких индикаторов часто ложатся в основу других инструментов.

Стохастик является самым известным и предпочитаемым в трейдерской среде осциллятором. Он был разработан ещё в пятидесятых годах прошлого столетия спекулянтом Джорджем Лэйном. Инструмент, наряду с линией RSI, является модифицированной версией одного из первых осцилляторов – %R, созданного Ларри Уильямсом. «Стохастик» отличается от своего прототипа повышенной сглаженностью показателей и диаметрально противоположным положением мерной шкалы.

Как применять Стохастик

Данный инструмент встроен в подавляющее большинство торговых платформ, так как является наиболее востребованным осциллятором. Из истории индикатора понятно, что он на протяжении многих лет сохраняет свою актуальность и по сей день активно используется трейдерами.

Применение индикатора stochastic oscillator

Основной функцией данного осциллятора является наблюдение за ценовым движением и определение условий, при которых в нём происходят изменения. Инструмент способен автоматически определять скорость, с которой движется цена на рынке. Делается это путём расчёта положения цены на выход из торговли в интервале значений в рамках предельных точек, сгенерированных за заданное количество рабочих дней. Самые простые представители осцилляторов основываются на вычитании показателя цены за определённый промежуток времени в прошлом из текущего. В качестве конкретного примера можно разобрать следующую ситуацию:

  1. Торговля ведётся на паре Евро/Доллар, рабочая сессия которой завершилась на показателе 1,2050;
  2. Десять дней назад эта же валютная пара закрылась на показателе 1,2;
  3. Путём вычитания одного из другого получается, что осциллятор даст показания, равные 0,0050;
  4. Даная процедура циклична и повторяется ежедневно. Полученные данные, при этом, отображаются непосредственно на ценовом графике.

Предполагается, что Стохастик с периодом, равным 14 вычисляет расположение стоимости выхода из торговли в границах заданного канала за последние 14 дней. Выражается соотношение стоимости закрытия и диапазона предельных значений как процентный показатель, который может достигать значений в интервале от 0 до 100. Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям:

  1. Если данный показатель принимает значение в 70 или больше, то стоимость выхода из торговли располагается очень близко (степень близости зависит от величины показателя: чем выше – тем ближе) к верхнему уровню заданного интервала;
  2. Если данный показатель принимает значение в 30 или меньше, то стоимость выхода из торговли располагается очень близко (степень близости зависит от величины показателя: чем ниже – тем ближе) к нижнему уровню заданного интервала.

То есть, в случае, если индикатор выдаёт показатели, равные 50 процентам, цена в данный момент находится посередине точек минимума и максимума на графике. Если же показатели осциллятора равняются 75 процентам, стоимость лежит на соответствующем уровне данного диапазона и находится ближе к точке максимума, чем к точке минимума. Получается, что если рабочая сессия будет ежедневно завершаться в точке максимума, индикатор выдаст показания, равные 100%. Основной принцип заключается в том, что при наличии предпосылок к выходу из торговли в области верхних показателей дневного интервала, то тенденция является возрастающей, если же наблюдаются обратные условия, тенденция является убывающей.

Инструменты осцилляторного типа, как правило, оповещают о смене трендового направления до того, как оно произойдёт в реальном времени. Это связано с тем, что при перемене значений моментума изменяется и реальная стоимость.

Негативным аспектом торговли по таким инструментам является то, что при наличии ярко выраженной, мощной тенденции они генерируют недостоверные сигналы, которые являются убыточными. Осцилляторы заточены под торговлю в периоды флета: они не подходят для проведения финансовых операций на графиках с сильной тенденцией. Как правило, чем проще алгоритм работы осциллятора, тем он чувствительнее к колебаниям цены на рынке. К примеру, инструмент с периодом, равным 10 будет генерировать значительно больше сигналов, чем инструмент с периодом 30. Количество генерируемых сигналов в таком случае велико, однако процент их достоверности крайне мал.

Данная проблема сильно мешала эффективно использовать осцилляторы, поэтому различными специалистами активно предпринимались меры по её устранению. По данным соображениям и был создан «Стохастик», который содержит в себе значительно усложнённый алгоритм инструмента %R. Он отображает расположение цены выхода из торговли относительно прошлых диапазонов предельных значений. Рыночные шумы, негативно влияющие на работу %R, проходят несколько этапов фильтрации, что позволяет отсеивать большой процент ложных торговых возможностей. Строение «Стохастика» представлено двумя линиями:

  1. Быстрая, отвечающая за параметр %К;
  2. Медленная, отвечающая за параметр %D.

Наиболее распространённым вариантом формулы вычисления показаний инструмента является классическая, имеющая следующий вид.

Как применять Стохастик 1

В данной формуле:

  1. Мax(Hn) является наибольшим максимумом за определённое количество периодов, обозначаемое буквой N;
  2. Мin(Ln) является наименьшим минимумом за определённое количество периодов, обозначаемое буквой N;
  3. С0 обозначает стоимость выхода из торговли за текущий период времени.

Ещё одним вариантом вычисления служит следующая формула.

Как применять Стохастик 2

В ней присутствует обычная скользящая средняя линия, период которой зависит от значения %К. Даная версия вычислительной формулы применяется во многих других индикаторах для технического анализа рынка.

Отдельно стоит упомянуть схожесть рассматриваемого инструмента с индикатором RSI. Некоторые пользователи и вовсе путают их, однако, между инструментами всё же есть принципиальная разница. Оба индикатора имеют шкалы со значениями от 1 до 100. Однако, «Стохастик» обладает большей изменчивостью, поэтому диапазон значений, при которых индикатор указывает на чрезмерное количество ордеров на покупку или продажу, значительно больше, чем у RSI. Ещё одним отличием является количество рабочих линий: у RSI она одна, а у Стохастика –2. Во втором инструменте добавляется %D, являющаяся скользящей средней для линии %К. Благодаря этому инструмент генерирует более точные торговые сигналы.

Как работает стохастик осциллятор

Одним из ключевых моментов, необходимых для понимания сути работы индикатора, являются его настройки. Именно от них зависит, как инструмент будет проявлять себя в тех или иных условиях.

Как применять Стохастик 3

Перечень параметров следующий:

  1. Период %К. Отвечает за период генерации основной линии Стохастика;
  2. Период %D. Отвечает за период генерации вспомогательной скользящей средней линии;
  3. Замедление. Отвечает за степень сглаживания показателей индикатора;
  4. Цены. Отвечает за то, какой тип цен будет выбран для вычисления показаний осциллятора. Можно выбрать стоимость выхода из торговли или же точки минимумов и максимумов прошлых свечей;
  5. Метод МА. Отвечает за метод, при помощи которого будет генерироваться вспомогательная скользящая средняя. По-сути, идентична настройке простой скользящей средней.

На графике первая из линий обозначается сплошной (основная, со значением %К), а вторая – пунктиром (вспомогательная скользящая средняя со значением %D). Пример построения показан на изображении снизу.

Как применять Стохастик 4

Стоит отметить, что важную роль в торговле играют только первые три параметра из списка. Именно по их значениям и различают Стохастики с разными настройками. Для того, чтобы полностью понять суть всех настроек, полезно будет разобрать конкретный пример. В качестве него будут рассмотрены вычисления индикатора с параметрами 14, 3 и 3.

В данном случае получается следующее уравнение: основная линия равна разнице стоимости закрытия и наименьшего минимума за последние 14 дней, делённой на разницу наибольшего максимума за 14 дней и наименьшего минимума за 14 дней. Всё это умножается на 100 процентов. Вспомогательная линия при таких параметрах равняется простой скользящей средней с периодом, равным 3, для основной линии %К.

После нахождения обоих показателей осуществляется их сглаживание при помощи ещё одной скользящей средней линии с периодом, равным трём. Конечный результат вычислений отображается на ценовом графике. При наличии дополнительной процедуры сглаживания показаний, Стохастик является медленным. Для того, чтобы сделать его быстрым (ускорить отображение конечного результата работы на графике), следует изменить период сглаживания. В рассматриваемом случае он меняется с 3 до 1. Большинство пользователей всё же предпочитает использовать медленную версию, так как она выдаёт более точные сигналы.

Если выделить наиболее значимый параметр, то им, безусловно, будет являться период основной линии индикатора, определяющий, какое количество свечей будет использовано в вычислениях. Остальные два параметра затрагивают только дополнительное сглаживание обеих линий. Стандартными для этого инструмента параметрами являются значения 5, 3 и 3, которые изначально выставлены в любой торговой платформе. Создатель Стохастика рекомендовал выставлять значение первого параметра от 9 до 21, а большинство опытных специалистов в сфере программирования и трейдинга рекомендуют не выставлять значения меньше 9 и больше 15.

Чтобы определить необходимый для торговли в каких-либо конкретных условиях период, трейдеру придётся самостоятельно проанализировать рынок. При этом, следует брать во внимание выбранную для проведения финансовых операций пару валют и временной отрезок. Для последних существует небольшая шпаргалка с оптимальными значениями:

  1. Рекомендуемый размер периода для минутных графиков до получасового составляет интервал от 9 до 13;
  2. Рекомендуемый размер периода для часовых графиков до четырёхчасового составляет интервал от 14 до 21;
  3. Рекомендуемый размер периода для четырёхчасового графика и выше составляет интервал от 5 до 9.

Также стоит учесть, что рекомендуется оптимизировать параметры также под процессы, связанные с нахождением областей с большим количеством ордеров на покупку или продажу или же нахождением расхождений. И ещё одни очень важный момент: чем выше значения параметров инструмента, тем слабее он реагирует на какие-либо мелкие ценовые колебания. Также с их увеличением, инструмент становится более медленным и начинает позже выдавать торговые сигналы.

Стандартные границы областей перекупленности и перепроданности имеют значения 20 и 80. Однако, их тоже можно изменять опираясь на торговые условия. К примеру, при скальпинговой торговле во время азиатской финансовой сессии, рекомендуется настраивать быстрый вид Стохастика на периоды 7, 3 и 1 и выставлять значения горизонтальных уровней, равные 30 и 70 соответственно.

Создатель алгоритма рекомендовал торговать при его помощи на дневном и недельном отрезках времени . Это связано с тем, что именно на этих графиках индикатор показывает себя максимально эффективно. Однако, это весьма условное ограничение, так как сам создатель использовал его и на минутных таймфреймах. Если сравнивать быструю и медленную версию, то предпочтение отдаётся именно второй. Это связано с тем, что она генерирует больше достоверных сигналов и является более надёжной. Однако, у неё есть и недостаток – её показатели могут сильно запаздывать.

Как работать со стохастиком

Основным аспектом работы индикатора являются сигналы, которые он генерирует. Алгоритм поиска торговых возможностей по Стохастику очень схож с RSI. Он так же сводится к нахождению областей с большим количеством торговых ордеров на покупку или продажу, а также к поиску точек расхождения показателей индикатора и реальной рыночной ситуации. Однако, Стохастик, в отличие от RSI, не даёт возможности находить точки входа при помощи использования графических фигур на графике и различных ценовых уровне и линий тенденции.

Однако, отсутствие этих факторов вполне компенсируется наличием второй, вспомогательной линии, которая значительно увеличивает эффективность торговли. К тому же, использовать какие-либо графические фигуры или же ориентироваться на тренд никто не запрещает: при должном мастерстве и высоком уровне знания особенностей инструмента, пользователь сможет находить при помощи них дополнительные точки входа в торговлю. А теперь подробнее о каждом типе торговых сигналов.

Дивергенция

Дивергенция Стохастика считается наиболее надёжным и прибыльным сигналом, который представляет собой расхождение какой-либо из двух линий с фактическим показателем цены на рыке. Возникает расхождение в случае, когда показатели инструмента достигают, к примеру, одного уровня минимума, а цена тем временем находится на другом, менее высоком. Эта ситуация является отличным торговым сигналом, использование которого может принести трейдеру хорошую прибыль.

Как применять Стохастик 5

Выбирать ориентировочную линию трейдеру следует исходя из собственных предпочтений в торговле. При этом, важным условием является нахождение дивергенции в областях перекупленности или перепроданности. При соблюдении этого условия гарантируется максимально высокая надёжность сигнала.

Всего существует 2 вида дивергенции:

  1. Краткосрочная. Протекает на протяжении интервала от трёх до семи свечей;
  2. Долгосрочная. Протекает, соответственно, на протяжении более длительного промежутка времени.

Торговля в областях с большим количеством ордеров на покупку или продажу

Как было сказано ранее, стандартные горизонтальные границы данных областей строятся на уровнях значений 20 и 80. Стохастик максимально эффективен на широких интервалах стоимости и на графиках со слабым трендовым движением, которое может быть направлено в любую сторону. Нежелательно использовать инструмент тогда, когда рынок имеет ярко выраженную, мощную тенденцию, которая почти не корректируется. То есть, максимально предпочтение стоит отдавать флетовым активам и временным отрезкам.

Если финансовые операции ведутся в период, когда тенденция имеет чёткое направление, показатели индикатора могут на протяжении очень долгого времени оставаться в пределах областей с большим количеством сделок на покупку/продажу. Если при таких условиях происходит пробой этих уровней стоимостью, генерируется недостоверный сигнал, торговать по которому крайне не рекомендуется. Пример такой ситуации изображен на картинке снизу.

Как применять Стохастик 6

Если же произошел обратный пробой этих уровней линией индикатора, генерируется потенциально прибыльный торговый сигнал, оповещающий о возможном начале коррекции направления основной тенденции. В данном случае рекомендуется воспользоваться дополнительным трендовым фильтром, к примеру, – линиями Фибоначчи.

Как применять Стохастик 7

На представленном выше изображении присутствует сгенерированная точка открытия сделки на продажу, которая отмечена цифрой 1. Однако, стоимость ещё не пересекла линию Фибоначчи, образованную на основе прошлого движения, поэтому стоит повременить с выставлением ордера. Значение уровней Фибоначчи вычисляется индивидуально для каждой пары валют и зависит от того, насколько они изменчивы. В данном примере можно наблюдать значение линии Фибоначчи, равное 38,2%. В точке под номером 2 произошло пересечение стоимости и линии Фибоначчи. В третьей же точке сгенерировалась дивергенция, вслед за которой произошел пробой одной линии индикатора другой, являющийся входной точкой для выставления ордера.

Нулевой уровень со значением 50

При изучении формулы, по которой индикатор проводит расчёты, можно понять, что если большую часть рабочего времени значения инструмента превышают средний уровень, то на графике наблюдается восходящая тенденция, а при обратных условиях, если большую часть времени линии инструмента лежат под средним уровнем, на рынке присутствует нисходящий тренд. Помимо этого, присутствует возможность открытия торговых ордеров в точках пересечения линий индикатора и среднего уровня. Для того, чтобы максимально точно высчитать все риски, необходимо обратиться к истории инструмента за длительный период времени.

Как применять Стохастик 8

На изображении сверху показано, что данного метода работы с инструментом вполне достаточно для ведения прибыльных финансовых операций. Большими кружками отмечены точки пробоя центрального уровня линиями инструмента, являющиеся прибыльными торговыми сигналами:

  1. Кружками зелёного цвета отмечены точки, в которых следует закрывать ордеры (в данных точках стоимость покидает области с большим количеством покупателей или продавцов);
  2. Кружками синего цвета отмечены дополнительные точки, в которых можно осуществить торговых вход, обоснованный ценовым отскоком от центрального уровня (непосредственно открытие ордера осуществляется в момент пересечения обеих линий инструмента);
  3. Кружками оранжевого цвета (в данном примере он всего один) отмечены ложные торговые возможности, способные принести трейдеру убытки. Стоит отметить, что неудачные результаты торговли можно очень быстро компенсировать прибылью с последующих финансовых операций.

Все описываемые методы торговли по Стохастику могут обеспечить пользователю стабильно высокий доход. Для его получения нужно лишь быть терпеливым и уметь вовремя войти и выйти из торговли. К тому же все методики предельно просты и не подразумевают выполнения каких-либо трудоёмких действий.

Пересечение линий индикатора

Пожалуй, данный тип сигналов является основным для индикатора «Стохастик». Брать во внимание стоит только те пересечения, которые произошли в пределах областей перекупленности или перепроданности. Пересечение бывает двух видов – правостороннее и левостороннее. На примере снизу показаны оба случая. Стоит отметить, что правостороннее пересечение индикаторных линий является более надёжным торговым сигналом.

Как применять Стохастик 9

В работе по данному методу существует одна особенность: случается так, что выход из какой-либо зоны перекупленности/перепроданности оканчивается неудачей. На изображении снизу показано 2 примера такой ситуации. В основном, они являются предпосылкой к том, что в будущем стоимость на протяжении долгого времени будет понижаться или повышаться (в данном случае – понижаться).

Как применять Стохастик 10

Пересечение линий индикатора в нужной области и откат в противоположную сторону означает, что покупателям или продавцам на рынке попросту не хватило мощности. Зачастую, на протяжении некоторого промежутка времени линии инструмента остаются в пределах данной области, пока стоимость находится в колеблющемся состоянии. Для того, чтобы исключить возможность торговли по убыточным сигналам, рекомендуется дожидаться момента, когда цена выйдет за пределы области с большим количеством покупателей/продавцов.

Ещё одним немаловажным аспектом данного торгового подхода является форма предельных экстремумов инструмента, расположенных в зонах с большим количеством ордеров на покупку или продажу. Если наблюдается острое строение минимума, то стоит ожидать мощное восходящее движение. В обратном случае, когда он имеет округлую форму, движение будет медленным и слабым. На изображении снизу зелёным цветом отмечены узкие разворотные моменты, а красным – широкие.

Как применять Стохастик 11

Направление индикаторных линий

В большинстве своём, линии Стохастика отскакивают от одной области перекупленности/перепроданности к другой, и обратно. Помимо этого, часто наблюдаются откаты цены от среднего уровня. Это означает, что покинувшие область перепроданности индикаторные линии с высокой вероятностью дойдут до среднего уровня, после чего могу либо отскочить от него, либо продолжить движение в ту же сторону, к верхней границе. Принцип работает и в обратную сторону: покинувшие область перекупленности индикаторные линии с высокой вероятностью дойдут до среднего уровня, после чего могу либо отскочить от него, либо продолжить движение в ту же сторону, к нижней границе.

Как применять Стохастик 12

Благодаря этой закономерности, становится возможной дополнительная фильтрация сгенерированных на краткосрочных временных отрезах сигналов путём проверки их на старших таймфремйах. Помимо этого, возможно следующее развитие событий:

  1. Линии индикатора проходят через уровень 75 на часовом ценовом графике, после чего пользователь приступает к поиску точки для выставления ордера на покупку;
  2. В большинстве случаев, Стохастик доходит до уровня 80 и продолжает подыматься, благодаря чему, трейдер может хорошо заработать.

Индикатор stochastic как пользоваться

Для того, чтобы получать максимальную прибыль от торговли по показаниям рассматриваемого индикатора, рекомендуется комбинировать его с другими инструментами. Первым на ум приходит индикатор Relative Strength Index. Их сигналы очень похожи и различаются лишь тем, что Стохастик раньше генерирует их, а RSI –лучше фильтрует. Комбинирование инструментов позволяет получать ранние сигналы и отсеивать из них недостоверные. Также Стохастик, как и любой другой осциллятор, отлично дополняется индикаторами для тенденции.

Каких-либо ограничений для комбинирования Стохастика с другими инструментами нет: можно совмещать его с любыми другими индикаторами, которые подходят под предпочитаемый трейдером тип ведения торговли.

Как работает индикатор стохастик

Рассмотренный в данной статье инструмент на протяжении нескольких десятков лет является одним из наиболее востребованных в трейдерской среде индикаторов. Он, как и любой другой инструмент, требует правильного подхода и понимания всех аспектов его работы. Выше были разобраны все тонкости функционирования данного осциллятора, его настройки, а также практические примеры его использования в реальной торговле. Попробовать торговлю по сигналам данного инструмента стоит каждому трейдеру: это не только шанс хорошо заработать, но и возможность получить полезный торговый опыт.

Смотрите видео про индикатор Стохастик как пользоваться

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment