Заработок на Форекс

Эффективная стратегия на основе индикатора стохастик

Стратегия стохастик. Идея индикатора

Термин stochastic oscillator можно дословно перевести с английского, как вероятностный, случайный осциллятор. При этом под осциллятором понимается переменная, реагирующая на изменение ценового импульса, то есть динамики ценового движения валютного торгового инструмента. Такое изменение в поведении индикатора может стать предупреждением для трейдера о потенциальном развороте текущего тренда. Причем индикатор генерирует такой сигнал еще до появления на графике разворотного паттерна.

Поэтому индикаторы группы осцилляторов называют еще опережающими индикаторами. Многие считают, что эти аналитические инструменты прогнозируют будущее ценовое движение, тогда как на самом деле осцилляторы служат указателями замедления текущего рыночного импульса и вероятности его разворота.

Что касается непосредственно самого стохастика, то его идея заключается в оценке темпов изменения импульсных движений цены. Этот инструмент предназначен для выявления динамических изменений цен закрытия торгового периода open в соотношении с диапазоном Hihg — LoW ценовых котировок за период осциллятора. Единицей измерения стохастика является определенное количество дней.

Стало быть, рассматриваемый нами индикатор, является измерителем скорости движения рынка. Математически он представляет собой разность между значением цены текущего дня и аналогичным показателем, но зафиксированным за определенное число дней перед ним. Так как процесс такого измерения происходит ежедневно, его итоги графически имеют вид кривой.Кривая стохастического осциллятора на графике пары EUR USD

Рис. 1 Кривая стохастического осциллятора на графике пары EUR USD

Стандартная настройка периода осциллятора стохастик равна 14-ти дням. Поэтому она дает возможность демонстрировать динамические изменения цен закрытия торговых сессий в значениях Hihg — LoW за предшествующие 14 дней.

Иными словами, этот технический индикатор изображает соотношение между значением цены закрытия торгового периода Оpen и промежутком между Hihg и LoW. Такая пропорция является процентной величиной, причем ее изменение фиксируется значениями от 0 до 100. Если кривая индикатора находится на уровне ≥80, то цена Оpen находится вблизи верхнего предела ценового диапазона.

Если же значения осциллятора≤ 20, цена закрытия приближается к нижнему уровню ценового диапазона. Зачастую кривые индикатора пребывают между двумя этими крайними уровнями примерно в зоне 50%. В этой ситуации цена закрытия находится приблизительно посередине между переменными Hihg и Low.

В случае, когда закрытие рынка ежедневно отмечается на максимуме, стохастик будет фигурировать в зоне стопроцентных значений. Поэтому в периоды, когда стохастик демонстрирует закрытие в верхней зоне дневного диапазона цен, преобладающей на рынке является бычья тенденция. Такое положение индикатора принято называть состоянием «перекупленности». При нем кривые осциллятора располагаются в области значений от 80 до 100.

Если же рынок закрывается в области нижних котировок дневного ценового диапазона, то такую ситуацию принято считать состоянием «перепроданности». В этом случае линии индикатора располагаются в области значений менее 20, и рынок принадлежит медведям.
Подробный вебинар с рассказом обо всех особенностях этого индикатора можно посмотреть здесь:
Состояния перепроданности и перекупленности по стохастику на графике пары EUR USD

Рис. 2 Состояния перепроданности и перекупленности по стохастику на графике пары EUR USD

История индикатора

История осциллятора под названием «stochastic» насчитывает порядка шести десятилетий. Этот индикатор был разработан Дж. Лейном еще в пятидесятые годы прошлого столетия и по праву принадлежит к числу классических инструментов теханализа, включенных в набор технических индикаторов практически всех, известных сегодня, торговых терминалов.

В те времена среди аналитиков превалировало мнение о влиянии на характер рыночных трендов огромного числа разнообразных факторов. По этой причине отрицалась возможность достоверного прогноза поведения цен. Однако опыт и практические аспекты маржинальной торговли постепенно обобщались и систематизировались, чему особенно способствовало начало применения компьютерных технологий к этой разновидности бизнеса.

Под влиянием новой информации, специалисты, исследующие рынки, стали постепенно проникаться идеей наличия определенных закономерностей в рыночных тенденциях. Если научиться выявлять такие закономерности и адекватно трактовать их, то можно получить выгодную возможность прогнозирования изменений биржевых котировок с высокой степенью вероятности. Желание получить профит на основе таких закономерностей и явилось драйвером для разработки широкого спектра программных методов биржевого прогнозирования. В дальнейшем они получили название индикаторов.

Сегодня в их список входят сотни наименований. Стохастик является одним из первых инструментов технического индикаторного анализа, но вряд ли он когда-либо станет тем индикатором, которому трейдеры захотят предпочесть что-то новое. В чем же состоит феномен его популярности?

Стратегия stochastic. Параметры индикатора

  • В настройках индикатора видно, что его кривые носят название «период %К» и «период %D».
  • При этом значение периода кривой %К представляет собой период самого стохастика.
    Период линии %D — это период сигнальной кривой индикатора. Эта кривая является мувингом от линии %К.
  • Замедление выполняет роль дополнительного сглаживания кривых линий %К и %D. Меню «цены» дает возможность выбрать между ценами из Hihg/Low и Open/Close для выполнения расчета осциллятора.
  • Метод скользящей средней является способом расчета кривой %D по принципу обычного мувинга.
  • Графически одна из кривых данного осциллятора изображается как сплошная кривая, а другая имеет вид пунктирной линии.
  • Сплошную кривую, то есть %К, принято считать основной. Пунктирную кривую, или %D, называют сигнальной линией стохастика.
    Эффективная стратегия на основе индикатора стохастик
    Рис.3. Параметры индикатора

Стратегии на основе стохастика. Его сигналы, дивергенции

Как уже отмечалось, стохастик имеет свойство отмечать периоды перепроданности, когда его кривые располагаются ниже отметки 20 и перекупленности, когда они превышают уровень 80.

Из этого свойства вытекает возможность обнаруживать на графике дивергенции, что само по себе представляет собой торговую стратегию. Это, пожалуй, один из лучших сигналов данного осциллятора.

Дивергенции по стохастику являются расхождением между его кривыми и направлением текущей тенденции.

Когда цена в очередной раз обновляет минимум таким образом, что он оказывается ниже предшествующего, а у стохастика наблюдается более высокое значение локального минимума, такое расхождение представляет собой бычью дивергенцию. Это служит сигналом для открытия длинной позиции.

Если же у цены наблюдается очередной новый пик, который обязательно должен быть выше предшествующего, а у стохастика отмечается более низкое локальное максимальное значение, то расхождение такого рода трактуется как медвежья дивергенция, которая выступает сигналом для продажи.
Эффективная стратегия на основе индикатора стохастик
Рис.4. Дивергенции по стохастическому осциллятору

Форекс стратегия стохастик на основе поведения его кривых

Что касается интерпретирования состояний рыночной перекупленности и перепроданности при помощи стохастика, то цифры 80 и 20 принимаются как умолчание. Входить в позицию на основании одного только пребывания кривых индикатора в одной из таких зон не целесообразно. Стратегия, основанная на одной этой особенности осциллятора, не отличается высокой эффективностью. Однако имеется способ повысить ее прогнозную значимость. Он заключается в получении подтверждения от пересечения кривых индикатора.

Так как кривая %K представляет собой линию периода стохастика, а линия %D – его сигнальную кривую, то пересечение кривой %K снизу вверх сигнальной линии %D является поводом для покупки. В случае, если имеет место обратное пересечение, следует открывать короткие позиции.

Третьим типом сигналов стохастического осциллятора является пересечение его кривыми уровневых линий. Если имеет место пересечения вверх уровня 20, то следует открывать длинную позицию. В тот момент, когда уровень 80 пересекается кривыми осциллятора вниз, открывается короткая продажа без покрытия.

При торговле по стохастику необходимо дожидаться дальнейшего движения его линий в область, находящуюся между уровневыми зонами вместе с ценой. Выставление защитных стоп-ордеров необходимо выполнять на этих уровнях 80 или 20. При этом расстановка стоп-лоссов зависит от вида заключаемой сделки. Наилучшим способом выхода из позиции следует считать ее закрытие в противолежащей уровневой зоне. Это значит что, если, к примеру, покупка актива имела место в зоне перепроданности, расположенной в области ниже 20 или при пересечении кривыми этого уровня, то закрытие сделки на покупку должно происходить на пересечении уровня 80 или выше.

Кроме вышеназванных уровней по умолчанию 80 и 20 к графику для удобства можно прибавить и уровень 50.

Это позволит видеть бычью тенденцию при расположении кривых осциллятора в области от 50 до 100. Для нисходящей медвежьей тенденции это будет диапазон от 50 до 0. Это дает возможность получить дополнительный торговый сигнал от индикатора, а именно пересечение его линиями уровня 50. Большей точности входа удается добиться за счет использования стохастика с достаточно высоким значением его периода.
Эффективная стратегия на основе индикатора стохастик
Рис.5. Пример открытия длинных позиций по стохастику на недельном графике пары EUR USD

Практический трейдинг по стратегии со стохастиком

Все, описанные ранее сигналы, дают возможность применения этого осциллятора в виде основного инструмента торговой стратегии. Это довольно простая стратегия трендового плана, позволяющая открывать позиции на откатах цены в условиях текущего тренда.

Кроме, собственно стохастика, в ней используются линии Боллинджера и осциллятор RSI. Они применяются потому, что стохастик хорошо проявляет себя на больших временных интервалах при широком ценовом размахе, но в условиях стабильного тренда, сопровождающегося незначительными коррекциями, его сигналы теряют четкость. Поэтому требуется добавление в стратегию индикаторов, способных послужить фильтрами сигналов от стохастика.

Роль первого фильтра здесь отводится RSI. В силу того, что stochastic представляет собой более быстрый индикатор, его сигналы поступают раньше, чем данные от RSI, однако они отличаются меньшей надежностью.

Сочетание обоих осцилляторов дает возможность фильтрации слабых сигналов. Период для RSI должен быть при этом равным семи.

В качестве второго фильтра берется один из трендовых технических индикаторов. Такой принцип является общим для осцилляторов всех типов. В случае с нашей стратегией им является Bollinger Bands, период которого равен100. Если полосы демонстрирует рост и ценовые колебания протекают у верхней ВВ, то имеет место бычий тренд. Если эти полосы наклонены вниз, а цена колеблется у их нижней границы, то налицо медвежья тенденция.

Входить в рынок следует на откатах цены к срединной линии Боллинджеровых полос. Стохастик при этом должен пересекать уровни 20, 80 и откатываться от уровня50. В ситуации, когда движение цены идет в границах ВВ и внутри стохастического осциллятора, имеет место флет. Торговлю в это время следует вести, открывая сделки от одной полосы к другой.
Эффективная стратегия на основе индикатора стохастик
Рис.6. Stochastic , Bollinger Bands и RSI на недельном графике валютной пары EUR USD
Любопытная разновидность стратегии с двумя стохастиками приводится в этом видео:

Заключение

Будучи инструментом технического анализа для измерения темпа ценовых импульсов, стохастик относится к числу наиболее популярных в среде рыночных спекулянтов технических индикаторов. Этот, в своем роде пионер, в обширном перечне инструментов теханализа, по степени своей практической эффективности способен уверенно конкурировать с большинством современных разработок.
Однако, подобно любому техническому индикатору, основанному на средних скользящих, стохастический осциллятор вобрал в себя их свойство запаздывания за ценой. Это особенно проявляется при попытке использовать его на коротких временных интервалах. Поэтому, более оптимальным вариантом является его применение в купе с индикаторами, фильтрующими сигналы стохастика.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Leave a Comment