Заработок на Форекс

Для чего трейдеру нужно знать открытый интерес и объём торгов

Формирование тех или иных тенденций на торговых рынках происходит под воздействием их участников, открывающих торговые ордеры в том или ином направлении. Именно финансы, вкладываемые в покупку или продажу какого-либо актива, заставляют его стоимость повышаться или, соответственно, понижаться. Как известно, работа с торговыми рынками основывается на открытии различных сделок, которые направлены на получение прибыли от расстояния, пройденного ценовой линией за время их протекания.

То есть, для проведения результативных сделок трейдеру необходимо умение наблюдать за текущим состоянием рынка и прогнозировать потенциальные изменения в нём. Для этого ему понадобится проводить технический анализ рынка, направленный на мониторинг текущего настроения участников торговли. Существует показатель, при помощи которого можно измерять активность спекулянтов. Он называется торговым объёмом.

Объём является самой популярной величиной для анализа происходящих на рынке событий. Существует далеко не одна стратегия на Форекс объёмах. Однако следует отметить, что не только он может эффективно использоваться для работы. Помимо него существует такой показатель, как открытый интерес рынка. Он может быть крайне полезным при проведении технического анализа, поэтому в данной статье будут разобраны основные тонкости работы с ним.

Открытый интерес и объем торгов

Рассматриваемая величина отображает количество позиций, взаимно открытых двумя противоборствующими категориями пользователей – покупателями и продавцами. Следует заранее отметить, что его учёт выполняется только на срочных рынках: для других торговых бирж он не предусмотрен. Это объясняется тем, что фьючерсные биржи включают в себя вариационную маржу, подразумевающую учёт соотношения ордеров на приобретение и продажу активов.

Основной принцип рассматриваемого аспекта работы рынков заключается в следующем правиле: в моменты, когда покупатель открывает ордер с расчётом на то, что произойдёт рост стоимости, а продавец устанавливает противоположный ему с надеждой на то, что ценовая линия будет падать, на рынке возникают взаимные обязательства, из-за чего происходит рост открытого интереса.

Образующиеся в итоге подобной сделки обязательства возникают из-за гарантий, предоставляемых каждой из противостоящих сторон. Если уровень стоимости будет повышаться, что выгодно для покупателя, произойдёт понижение вариационной маржи для продавца и её соответствующее повышение для того, кто ставил на восходящее движение цены.

Из этого можно сделать вывод, что чем выше показатель открытого интереса, тем больше число взаимных торговых ордеров, открытых покупателями и продавцами. Если же происходит закрытие подобных сделок, рассматриваемая величина закономерно уменьшается. Важный момент: описанные ситуации являются эталонными и возникают на рынке не часто.

В большинстве случаев можно наблюдать случаи, когда обе категории пользователей открывают торговые сделки одновременно. Покупатель может установить на графике ордер, основывающийся на предложении продавца, когда как второй может попросту выходить из торговли. В подобных случаях рассматриваемый показатель остаётся попросту неизменным. Чтобы лучше понять описанные выше закономерности, можно ознакомиться с перечнем потенциальных вариантов развития событий на рынке. К ним можно отнести следующие сценарии:

  1. Одновременное открытие ордеров покупателем и продавцом. В таком случае наблюдается рост открытого интереса;
  2. Одновременное закрытие ордеров покупателем и продавцом. В таком случае наблюдается падение открытого интереса;
  3. Покупатель открывает торговую сделку, когда как продавец наоборот – закрывает. В таком случае динамика рассматриваемого показателя остаётся прежней. Аналогично происходит при противоположных условиях, когда продавец входит в рынок, а покупатель покидает его.

Рассматриваемый показатель во всех случаях меняет свой размер на число, кратное двум. Это объясняется тем, что в торговле участвуют всего 2 противостоящие стороны. Повышение данного показателя касается как покупателей, так и продавцов: эта закономерность работает и в случаях, когда открытый интерес понижается.

Какой объем показывают свечи графика открытого интереса

Динамика рассматриваемого торгового показателя в режиме реального времени отслеживается на различных фьючерсных биржах: получать всю необходимую информацию трейдер может путём использования рабочей платформы «ATAS». Это можно осуществлять двумя основными способами:

  1. Путём анализа ленты ордеров. В таком случае отображение показателей открытого интереса осуществляется путём показа соответствующего числового значения для каждой отдельно взятой операции;
  2. Открытый интерес и объем торгов

  3. Путём добавления на рабочий график дополнительного индикатора «Open Interest». После установки данного инструмент непосредственно на рабочий график, перед пользователем появится гистограмма, расположенная в отдельном окне снизу основной рабочей области. Зелёные столбцы гистограммы указывают на повышение уровня открытого интереса, а красные, соответственно, – на его понижение.

Открытый интерес и объем торгов 1

Также в настройках автоматического алгоритма можно активировать режим «Cumulative», при котором будет происходить отображение накопительного показателя открытого интереса, наблюдавшегося на протяжении всего рабочего дня.

После активации данного параметра внешний вид инструмента на графике немного поменяется. Пример его отображения при таких условиях можно увидеть на размещённом ниже изображении.

Открытый интерес и объем торгов 2

Показатель открытого интереса играет весьма важную роль в торговле, так как наглядно показывает потенциальные намерения участников торговли. В случае, если спекулянты будут накапливать торговые ордеры, рассматриваемая величина будет повышаться, как показано на размещённой выше картинке.

Открытый интерес и объем торгов 3

Как было сказано ранее, повышение открытого интереса свидетельствует о том, что активные действия наблюдаются и со стороны покупателей, и со стороны продавцов. Однако рынок всё равно может двигаться только в каком-либо одном направлении. Конечно, часто происходят ситуации, при которых ценовая линия двигается в пределах узкого коридора значений, однако даже они рано или поздно сменяются ярко выраженным трендовым движением.

Индикатор открытый интерес

Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод, что основной задачей пользователя является точное определение именно той категории пользователей, которая будет доминировать на рынке в ближайшем будущем: так он сможет выбрать оптимальное направление, в котором следует открывать торговые ордеры.

С данной задачей отлично справляется индикатор «OI analyzer», основной функцией которого является разделение всех участников торговли на 2 категории – те, кто открывает сделки и те, кто из них выходит.

Для работы трейдеру понадобится установить на ценовой график сразу 2 таких инструмента с разными параметрами. Оптимальные настройки для каждого из них показаны на картинках снизу.

Открытый интерес и объем торгов 4

В данном случае один из алгоритмов будет отображать динамику ордеров на покупку валюты, а второй, соответственно, – на продажу. В конечном итоге график должен выглядеть так же, как и на показанной ниже картинке.

Открытый интерес и объем торгов 5

В итоге получается разделение всех пользователей на 2 отдельные категории – покупатели и продавцы. Благодаря этому можно определять, кто именно был инициатором в той или иной финансовой операции, после которой произошло изменение динамики открытого интереса. Данный автоматический алгоритм может принимать следующие значения:

  1. Положительные. В таком случае можно говорить о том, что открытый интерес повышается;
  2. Отрицательные. Соответственно, наблюдается понижение открытого интереса;
  3. Нулевые. Это означает, что за заданный временной промежуток каких-либо изменений в рассматриваемой величине не происходило.

Открытый интерес и объем торгов 6

Чтобы сделать работу с показаниями более надёжной и результативной, рекомендуется добавлять к своей стратегии подход, который разработал Дэвид Вайс.

Чтобы разбор был нагляднее, на представленном ниже изображении были отмечены области, в которых наблюдался повышенный интерес спекулянтов. В данном случае следует обратить особое внимание на область, в которой происходил массовый вход продавцов в торговлю. Данный промежуток графика стал начальной точкой последующего разворота стоимости. При этом ордеры, открытые продавцами, стали убыточными.

Открытый интерес и объем торгов 7

Вслед за этим на восходящем участке графика была отмечена область, в которой была замечена высокая активность пользователей, торгующих на покупку актива. Они постепенно увеличивали количество своих торговых ордеров, из-за чего уровень стоимости возрастал.

В итоге на графике можно увидеть области, в которых повышенный интерес проявлялся как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Благодаря данным показаниям можно с высокой точностью отслеживать, какая именно категория пользователей терпит максимальные убытки из-за открытых ими ордеров. На другом примере можно увидеть, что крупные продавцы не отдали имеющиеся у них позиции и удерживали курс стоимости в нисходящем состоянии.

Открытый интерес и объем торгов 8

Благодаря этой информации можно иметь чёткое понимание того, кто в данный момент времени занимает доминирующую позицию, а кто терпит убытки. Понимание основных закономерностей, связанных с их противостоянием, делает торговлю на рынке более простой и предсказуемой, что благоприятно сказывается на её итоговом результате.

Как соотносятся объем и открытый интерес

Как было сказано ранее, знание текущего рыночного объёма, отражающего активность всех участников торговли, является одним из ключевых моментов при установке торговых ордеров на график. В таком случае может помочь открытый интерес: пользователю достаточно отыскать на рабочем графике паттерны, оповещающие о начале коррекционного движения, и проанализировать факторы, повлиявшие на последующий скачок стоимости в том или ином направлении.

Рынок очень часто переходит к консолидации: как правило, это необходимо для определения последующего вектора развития.

Именно в подобные периоды и рекомендуется определять активность участников торговли, обладающих всеми шансами на то, чтобы заполучить доминирующие позиции на графике.

В качестве примера системы для определения импульсов стоимости после коррекционного движения можно привести комбинацию описанного выше «OI analyzer» с индикатором «Big Trades».

Открытый интерес и объем торгов 9

В точке под номером 1 можно увидеть тестовое пробитие ключевого уровня стоимости продавцами. Это события является предпосылкой к началу нисходящего движение. Объяснением служат следующие факторы:

  1. Происходит массовый вход в торговлю пользователей, заинтересованных в продаже актива;
  2. Уровень стоимости не перешел к коррекционному движению;
  3. Ранее на этом же уровне наблюдалась повышенная активность покупателей, которые не смогли направить стоимость в выгодную им сторону.

Сочетание данных аспектов позволяет утверждать о дальнейшем понижении ценовой линии от текущего уровня продаж. Стоп-лосс в данном случае следует устанавливать за этим уровнем. Ордер для фиксации прибыли рекомендуется устанавливать на уровне новой точки минимума.

В точке под номером 2 наблюдается ситуация, при которой уровень стоимости направляется против продавцов. Данное обстоятельство является предпосылкой к открытию сделок на покупку валюты. В таком случае Стоп-лосс и Тейк-профит выставляются по условиям, противоположным вышеописанным.

Подведя определённый итог можно сказать, что открытый интерес является крайне интересным показателем потому, что он обладает совершенно иной спецификой, значительно отличающейся от простых рыночных объёмов. Он предоставляет пользователю комплексную картину динамики пользовательского интереса к какому-либо активу.

Также выше был разобран весьма эффективный инструмент, при помощи которого можно качественно анализировать рассматриваемый показатель. Следует отметить, что он всё равно требует дополнительной фильтрации, так как периодически может неправильно отображать происходящие на графике события. Для этого можно использовать Ап Траст.

Смотрите видео про открытый интерес и объем торгов

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment