Заработок на Форекс

Что собой представляет индикатор Adaptive Moving Average

Пользователи финансовых рынков уже довольно давно применяют в торговле различные вспомогательные индикаторы и советники. На протяжении далеко не одного десятилетия автоматические алгоритмы упрощают работу спекулянтов и делают её результативнее. В современности существует широкое обилие торговых индикаторов, однако лишь немногие могут похвастаться солидной выдержкой лет.

Одним из таких инструментов является простая скользящая средняя линия, разработанная ещё в начале прошлого века. Она бесспорно является одним из лучших индикаторов для технического анализа и позволяет максимально подробно анализировать такой важный аспект рыночного движения, как его тенденция.

Однако несмотря на все свои преимущества, простая скользящая средняя обладает одним недостатком: далеко не всегда в ней можно найти оптимальный баланс между скоростью генерации торговых сигналов и их надёжностью.

Ввиду этого пользователи разрабатывают различные основанные на ней торговые системы и модификации. Существует несколько наиболее распространённых типов рассматриваемого инструмента, несколько отличающихся от оригинала:

  1. В первую очередь следует выделить экспоненциальную скользящую среднюю. Основным её отличием является то, что для анализа она отдаёт предпочтение самым свежим котировкам стоимости, почти не уделяя внимания более старой информации;
  2. Ещё одним популярным типом данного торгового индикатора является сглаженный. Его основной рабочий принцип диаметрально противоположен экспоненциальному: в первую очередь при анализе учитываются наиболее давние котировки ценовой линии, а только потом – свежие;
  3. Закончить список наиболее часто используемых модификаций скользящей средней можно линейно-взвешенной линией. Её характерной чертой является минимальная степень сглаженности, что делает её одной из наиболее быстрых версий алгоритма. Но вместе с тем уменьшается точность отображаемой её информации, что делает данный инструмент весьма сложным в использовании.

Все описанные выше версии скользящей средней являются наиболее распространёнными среди трейдеров. Однако помимо них существуют и другие модификации, достойные отдельного внимания. Среди них следует в первую очередь выделить адаптируемую скользящую среднюю, которая во многом исправляет основной недостаток стандартной версии без потери качества генерируемых линией сигналов.

Adaptive Moving Average

Рассматриваемая версия скользящей средней пользуется крайне низкой популярностью среди пользователей, проживающих в странах СНГ, даже при условии того, что она была популяризована известным спекулянтом Перри Кауфманом ещё в 1995 году. Однако Западные трейдеры весьма активно используют данный инструмент в своих торговых стратегиях: более того, они достигают весьма внушительных результатов, комбинируя её с сигнальными алгоритмами, такими как Forex Goiler и подобные ему.

Adaptive Moving Average

Стоит отметить, что в отличие от описанных ранее разновидностей скользящей средней, данный инструмент отсутствует в списке стандартных торговых инструментов большинства торговых платформ.

Это значит, что спекулянту придётся самостоятельно находить её в интернете и устанавливать в свой рабочий клиент. Это весьма простая процедура, выполняющаяся следующим образом:

  1. Для начала необходимо скачать индикатор на свой компьютер. Он находится в открытом доступе и распространяется бесплатно, поэтому на данном этапе затруднений не возникнет;
  2. После загрузки необходимо распаковать архив с инструментом в папку с пользовательскими торговыми индикаторами используемой трейдером торговой платформы;
  3. Для активации алгоритма следует перезапустить рабочий клиент: после этого его можно будет найти в соответствующем меню и перенести на рабочий график.

Основной особенностью данного инструмента является то, что он автоматически подстраивается под наблюдаемые в данный момент рыночные условия. То есть, спекулянту не придётся вручную настраивать его рабочий период и тип стоимости, по которому будут выполняться все вычисления. Как правило, после установки на рабочий график инструмент ведёт себя следующим образом:

  1. В случае, если в данный момент времени на рынке наблюдается низкая изменчивость, характеризующаяся тем, что ценовая линия совершает слабые колебания и пребывает в фазе флета, алгоритм не отображает практически никаких изменений, оставаясь приблизительно на одном уровне;
  2. Если же на рынке в данный момент предпринимаются активные торговые действия, формирующие ярко выраженную мощную тенденцию, алгоритм автоматически подстраивается под текущие условия и наглядно отображает их пользователю.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что инструмент выполняет не одну, а сразу две функции. В первую очередь, он анализирует общую картину рынка, определяя его изменчивость и пригодность для проведения на нём торговых операций. В случае, если рынок высоковолатилен, инструмент приступает к анализу его тенденции и поиску оптимальных моментов для открытия торгового ордера.

Пользователи, хотя бы немного знакомые со скользящими средними линиями знают, что их основной функцией является поиск средних значений ценового уровня на заданном промежутке времени. Стандартный алгоритм придаёт одинаковое значение показателям цены на абсолютно всех анализируемых временных свечах, из-за чего точность конечных показаний ухудшается. Часто пользователи для компенсации данного недостатка применяют различные фильтры и методики, которые лишь усложняют процесс технического анализа.

Как можно догадаться, рассматриваемая модификация лишена подобных недостатков. Чтобы лучше разобраться в том, почему адаптивная скользящая средняя работает более точно, чем стандартная, следует обратиться к её расчётной формуле. Она весьма сложна, так как состоит из нескольких отдельных блоков.

Adaptive Moving Average 1

На представленном выше изображении можно увидеть итоговый вид вычислительной формулы, отображающий конечный результат вычислений. Основной переменной в данном случае является показатель SSC, отвечающий за корректировку сглаживания, выполняемого индикатором. То есть, данное значение напрямую влияет на то, как индикаторная линия будет адаптироваться под текущее состояние рынка.

Adaptive Moving Average 2

Углубившись в данную переменную можно узнать, что она также состоит из нескольких показателей – ER, быстрого и медленного. ER отображает то, с какой эффективностью проводится анализ, и вычисляет соотношение текущего ценового движения с изменчивостью рынка. В случае, если стоимость будет двигаться в фазе флета, данный показатель будет иметь значение, близкое к нулю. Если же на рынке будет мощная тенденция, то значений данной переменной будет стремиться к единице.

Быструю и медленную переменные, как правило, являются константами, для вычисления которых применяются простые формулы. Взаимосвязь этих показателей следующая: чем выше будет показатель ER, тем медленнее будет SSC, из-за чего показатели рассматриваемого инструмент будут медленнее возрастать или убывать. То есть, данные параметры определяют текущую динамику рынка.

Следует отметить, что вышеописанные аспекты являются сугубо программными и могут пригодиться спекулянтам, интересующимся технической составляющей автоматических торговых инструментов.

Торговля по Moving Average

Следует отметить, что несмотря на автоматизированность данного инструмента, трейдер всё равно может корректировать его рабочие параметры в соответствующем меню с настройками. Для изменения доступны следующие параметры:

  1. «Period AMA». Данное значение отвечает за количество временных свечей, которые алгоритм будет анализировать для построения своей сигнальной линии;
  2. «nfast» и «nslow». Данные настройки отвечают за период работы дополнительных фильтров, встроенных в инструмент. Благодаря им можно отсеять значительный процент рыночного шума;
  3. «K». Является сглаживающим коэффициентом, участвующим в определении максимально правильных условий, при которых будет происходить адаптация инструмента;
  4. «G». Отвечает за показатель степени, в которую будет возведён описанный выше коэффициент. Стандартным является значение 2, которое можно встретить в исходной расчётной формуле.

При помощи данных параметров спекулянт может добиться максимальной степени оптимизации рассматриваемого алгоритма под конкретные торговые условия, что сделает его ещё эффективнее на различных валютных парах и временных отрезках. Значимость данный параметров можно разобрать на реальной ситуации.

К примеру, на график были установлены 2 скользящие средние с периодами, равными 9 и 20. Первая из них будет более быстрой, то есть, будет раньше реагировать на различные изменения в уровне стоимости. Вторая линия, в свою очередь, будет реагировать медленнее, однако отображаемые ей торговые сигналы будут значительно точнее. Зная это, трейдер может выбирать нужный рабочий период под различные условия, будь то высокая или низкая волатильность рынка.

Adaptive Moving Average стратегия

Говоря непосредственно о работе с рассматриваемым инструментом следует отметить, что она во многом схожа с алгоритмами использования стандартной скользящей средней. Однако в большинстве случае данный индикатор применяется в качестве фильтрующего алгоритма для других торговых систем и стратегий. Можно выделить 2 основные задачи, выполняемые при помощи рассматриваемого индикатора:

  1. В первую очередь следует отметить, что адаптирующаяся скользящая средняя очень часто применяется в качестве индикатора, определяющего текущую рыночную тенденцию, а в частности – направление, в котором она движется, а также её мощность. В таком случае можно комбинировать алгоритм с сигнальными алгоритмами по типу T3MA Alarm, генерирующими готовые входные сигналы для открытия ордеров. Настройки индикатора в таком случае могут быть абсолютно разными: всё зависит от специфики выбранных таймфрейма и ценного актива, а также дополнительного сигнального индикатора;
  2. Adaptive Moving Average 3

  3. Также пользователи часто применяют рассматриваемый алгоритм в качестве основного сигнального индикатора. В таком случае проводится торговля, направленная на пробой индикаторной линии. Чтобы инструмент генерировал максимально надёжные и прибыльные точки входа в торговлю, следует применять высокие значения параметра «G».

Говоря о втором способе применения рассматриваемого инструмента стоит отметить, что на графике могут сгенерироваться 2 типа торговых сигналов:

  1. В случае, если уровень стоимости пробил индикаторную линию в восходящем направлении и продолжил подобное движение, пользователю следует выполнять вход на покупку ценного актива;
  2. В случае, если уровень стоимости пробил индикаторную линию в нисходящем направлении и продолжил подобное движение, пользователю следует выполнять вход на продажу ценного актива.

Чтобы качественно фильтровать данные торговые сигналы, трейдер может установить на график дополнительный фильтрующий индикатор supdem, отображающий ключевые уровни стоимости, представленные линиями сопротивления и поддержки. При помощи них можно с высокой точность определять шанс того, что тенденция развернётся в противоположном направлении и предпринимать соответствующие действия.

В качестве небольшого резюме можно сказать, что данный торговый инструмент является весьма эффективной альтернативной более известных скользящих средних линий. Он во многом схож со стандартной версией скользящей средней, однако всё же вносит некоторые нововведения в торговлю, в первую очередь связанные с дополнительной фильтрацией ложных сигналов и большей простотой в оптимизации под те или иные условия.

Смотрите видео про Adaptive Moving Average

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment