Заработок на Форекс

Что собой представляет экспоненциальная скользящая средняя

То, с каким успехом спекулянт проводит торговые операции во многом зависит от используемых им торговых инструментов. Большинство современных спекулянтов применяет для работы автоматические алгоритмы, которые берут на себя весомую часть работы, связанную с техническим анализом рынка. Индикаторы не только облегчают работу спекулянта, но и делают её значительно эффективнее.

Однако среди огромного множества различных индикаторов найти действительно качественный не так уж и просто: в открытом доступе находится немало некачественных инструментов, которые не только не могут принести реальный доход, но и вовсе могут оставить спекулянта в убытке.

Многие трейдеры испытывают крайне серьёзные проблемы с поиском эффективных торговых алгоритмов, при помощи которых можно получать стабильный доход.

Для решения данной проблемы рекомендуется обратить внимание на «классические» инструменты, присутствующие в списке стандартных алгоритмов большей части торговых платформ. Из них в первую очередь следует выделить такой крайне интересный инструмент, как скользящая средняя линия.

Следует заранее отметить, что существует несколько разновидностей данного индикатора, среди которых:

  1. Простая скользящая средняя. Отмечается аббревиатурой SMA и представляет собой наиболее оптимальную версию данного индикатора;
  2. Линейно-взвешенная скользящая средняя линия. Отмечается аббревиатурой LWWA и представляет собой модифицированную версию, которая пользуется низкой популярностью и применяется лишь профессиональными трейдерами;
  3. Сглаженная скользящая средняя. Отмечается аббревиатурой SMA и аналогично предыдущей имеет крайне узкую направленность. Как правило, она используется опытными спекулянтами для проведения дополнительной фильтрации других торговых сигналов;
  4. Экспоненциальная скользящая средняя линия. Является второй по популярности разновидностью рассматриваемого торгового инструмента. Отмечается аббревиатурой EMA.

Основной функцией всех скользящих средних линий является сглаживание ценового уровня, отображаемого на рабочем графике выбранной валютной пары. Благодаря им трейдер сможет находить оптимальные моменты для открытия торговых ордеров, а также выхода из торговли. Это позволит ему получать максимальную прибыль от торговых операций, проводимых на высоковалатильном рынке.

Наиболее часто используемым типом рассматриваемого инструмента является стандартный. Однако он обладает существенным недостатком, связанным с запаздыванием его показаний относительно реальной рыночной ситуации. Ввиду этого многие пользователи переходят на другую разновидность скользящей средней – экспоненциальную, которая обладает целым рядом преимуществ. Более подробно она будет рассмотрена ниже.

Экспоненциальная скользящая средняя

Начать стоит с того, что экспоненциальная скользящая средняя применяется почти так же часто, как и обычная. Это во многом объясняет её высокую эффективность. Также она во многом определяется спецификой формулы, по которой выполняется расчёт показаний индикатора. Она имеет следующий вид: (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P) = EMA. Следует отдельно остановиться на каждой переменной, присутствующей в ней:

  1. Значение EMA (i — 1) отвечает за средний показатель стоимости за определённый временной промежуток прошлого;
  2. Значение P отображает процент используемых для вычисления ценовых котировок;
  3. Значение CLOSE (i) отвечает за уровень стоимости, наблюдаемый во время закрытия текущего временного периода.

Данная вычислительная формула позволяет экспоненциальной линии в первую очередь отображать наиболее свежие показатели стоимости, когда как устаревшие значения почти не будут играть какой-либо значимой роли. Это основной аспект, отличающий данную разновидность от простой скользящей средней, которая придаёт одинаковое значение всем временным свечам, сгенерированным за определённый период.

Наглядно рассмотреть основные различия между разновидностями скользящих средних можно на конкретном примере. Снизу размещено изображение, отображающее рабочий график, на котором установлено три скользящих средних разного типа с одинаковыми периодами для вычисления.

Экспоненциальная скользящая средняя

На картинке можно увидеть, что экспоненциальная средняя, окрашенная в чёрный цвет, является более быстрой относительно обычной, окрашенной в красный цвет, и более гладкой относительно торгового алгоритма WMA, отмеченного линией синего цвета. То есть, рассматриваемые разновидности скользящей средней относительно друг друга двигаются или ближе, или дальше к уровню стоимости.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя

Рассматриваемый торговый инструмент является крайне универсальным индикатором, способным выполнять сразу несколько полезных функций, среди которых можно выделить следующие:

  1. Поиск оптимального уровня для установки ордера на Стоп-лосс;
  2. Определение текущего направления доминирующей на рынке тенденции;
  3. Обнаружение точек для входа в торговлю, представляющих собой место, в котором между собой пересеклись сразу несколько скользящих средних с разными рабочими периодами;
  4. Построение ключевых уровней стоимости, определяющих области её сопротивления и поддержки;
  5. Составная часть различных торговых систем, состоящих из нескольких торговых инструментов. К примеру, данную разновидность рассматриваемого алгоритма очень часто используют в комбинации с осциллятором Color Stochastic.

Говоря подробнее о функциях рассматриваемого инструмента следует в первую очередь отметить, что он представляет собой отличный индикатор направления тренда. Существует определённый набор условий, при которых им генерируется сигнал о генерации на рынке какой-либо тенденции. В случае с восходящей тенденцией, можно выделить следующие рабочие условия:

  1. В первую очередь необходимо, чтобы сигнальная экспоненциальная скользящая средняя двигалась в восходящем направлении;
  2. Ценовая линия должна пребывать на уровне выше, чем скользящая средняя;
  3. При установке на график сразу двух рассматриваемых линий с маленьким и большим рабочим периодом необходимо, чтобы быстрая (имеет низкое значение анализируемого периода) находилась над медленной (имеет высокой значение рабочего периода).

Условия для того чтобы утверждать о том, что на рынке наблюдается нисходящая тенденция диаметрально противоположны:

  1. В первую очередь необходимо, чтобы сигнальная экспоненциальная скользящая средняя двигалась в нисходящем направлении;
  2. Ценовая линия должна пребывать на уровне ниже, чем скользящая средняя;
  3. При установке на график сразу двух рассматриваемых линий с маленьким и большим рабочим периодом необходимо, чтобы быстрая (имеет низкое значение анализируемого периода) находилась под медленной (имеет высокой значение рабочего периода).

Индикатор экспоненциальная скользящая средняя

При правильном подборе рабочего периода спекулянт может крайне эффективно применять комбинацию из двух скользящих средних в качестве ключевых уровней ценового уровня. В данном случае следует учитывать особенности выбранного для работы временного отрезка.

Для обеспечения определённой защиты устанавливаемых торговых ордеров от чрезмерных убытков, спекулянты устанавливают на графике Стоп-лоссы, которые также можно оптимизировать при помощи рассматриваемого инструмента. Размещать его следует на максимально возможном расстоянии от сигнальной линии, ориентируясь на предельные значения стоимости, которые можно найти на временных свечах.

Множество пользователей, активно использующих рассматриваемый индикатор, акцентируют внимание на высокой эффективности торговых сигналов, генерируемых в точках пересечения нескольких скользящих средних. Однако следует отметить, что данный входной сигнал является крайне противоречивым, так как современный рынок движется весьма быстро: индикатор попросту не успевает должным образом его анализировать. Данная закономерность распространяется на периоды флетового движения, когда ценовая линия совершает слабые колебания.

Оптимальными для работы с рассматриваемым инструментом являются младшие временные отрезки в интервале от минутного, до четырёхчасового. Это обуславливается тем, что экспоненциальная линия обладает весьма высокой чувствительностью, что позволяет ей фиксировать даже небольшие изменения в уровне стоимости.

Данная особенность позволяет достигать крайне высокой точности показаний на краткосрочных временных отрезках. На представленном ниже изображении можно увидеть пример работы рассматриваемого торгового инструмента на четырёхчасовом временном отрезке графика валютной пары Евро/Доллар. В данном случае выставлен рабочий период инструмента, равный 50.

Экспоненциальная скользящая средняя 1

Крайне важным аспектом работы с рассматриваемым инструментом является возникновение ложных пробоев его линии. Как и любой другой торговый инструмент, экспоненциальная скользящая средняя может периодически отображать ложные показания. Зачастую, это касается точек для входа в торговлю, которые иногда могут не до конца подтверждаться крупными игроками рынка, разворачивающими тенденцию в обратном направлении, из-за чего происходит преждевременная активация Стоп-лосса.

Как правило, подобные явления возникают при условии того, что на рынке присутствует флет. Это объясняется тем, что ценовая линия постоянно меняет направление своего движения с восходящего на нисходящее, из-за чего происходят частые пробои, не имеющие необходимой для последующего продолжения мощности. Ввиду этого можно сказать, что оптимальной будет установка Стоп-лоссов на ближайших предельных точках уровня стоимости.

Экспоненциальная скользящая средняя 2

Метод экспоненциального сглаживания

Как было сказано ранее, рассматриваемый торговый инструмент отлично комбинируется со стандартным осциллятором «Стохастик», а также различными его модификациями. Для работы с подобной комбинацией инструментов трейдеру понадобится установить на график следующие алгоритмы:

  1. Экспоненциальная линия с периодом, равным 50 (окрашена в синий);
  2. Экспоненциальная линия с периодом, равным 13 (окрашена в красный);
  3. Экспоненциальная линия с периодом, равным 4 (окрашена в зелёный);
  4. «Стохастик» с горизонтальными уровнями, значения которых равны 40 и 60, а также периодами 12, 9 и 5.

Для наглядности можно рассмотреть данную методику на конкретном примере. Для торговли будут использоваться четырёхчасовой временной отрезок валютной пары Евро/Доллар. На представленном ниже изображении можно увидеть, что показания «Стохастика» существенно опережают скользящие средние.

Экспоненциальная скользящая средняя 3

Для открытия сделки на продажу необходимо соблюдение следующих условий:

  1. Нисходящий пробой зелёной скользящей средней линией синей;
  2. Пересечение «Стохастиком» горизонтального уровня со значением 60 в нисходящем направлении;
  3. Нисходящее пересечение синей и красной экспоненциальных линий.

Для открытия сделки на покупку необходимо соблюдение следующих условий:

  1. Восходящий пробой зелёной скользящей средней линией синей;
  2. Пересечение «Стохастиком» горизонтального уровня со значением 40 в восходящем направлении;
  3. Восходящее пересечение синей и красной экспоненциальных линий.

В данной методике Стоп-лосс размещается на расстоянии в 50 торговых пунктов от текущего уровня стоимости. Выходить из торговли следует после того, как ценовая линия покинула пределы скользящей средней, окрашенной в синий цвет.

Подведя итог следует отметить, что рассматриваемый торговый инструмент может быть использован в множестве торговых стратегий как в качестве основного, так и в качестве дополнительного индикатора. Чтобы сделать стратегию, основанную на экспоненциальных скользящих средних ещё эффективнее, следует установить на график индикаторы форекс фильтр флета, при помощи которых можно отсеивать весомый процент ложных торговых сигналов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment