Заработок на Форекс

Анализируем профиль рынка с помощью Market Profile

Любому опытному пользователю Форекса известно, что на движение стоимости влияет множество различных технических факторов. Однако основным из них является размер капиталов, которые крупные игроки вкладывают в покупку или продажу ценного актива. То есть, по сути ценовая кривая отображает динамику борьбы покупателей и продавцов за превосходство на рынке.

Понятие, характеризующее количество того или иного типа открытых сделок, называется торговым объёмом. Путём технического анализа данного аспекта пользователь сможет с лёгкостью определять состояние рынка:

  1. В случае, если на данный момент времени наблюдается повышенный объём торговых ордеров, направленных на покупку валюты, на графике можно наблюдать восходящую тенденцию;
  2. В случае, если на данный момент времени наблюдается повышенный объём торговых ордеров, направленных на продажу валюты, на графике можно наблюдать нисходящую тенденцию;
  3. Также стоит отметить ещё одну весьма часто встречающуюся ситуацию, при которой на рынке присутствует определённый баланс между противоборствующими категориями пользователей. То есть, объём ордеров на покупку приблизительно равен объёму ордеров на продажу. В таком случае нельзя говорить о наличии какой-либо ярко выраженной тенденции: стоимость совершает слабые колебания, пребывая в состоянии флета. Проводить какие-либо сделки в данный период времени не рекомендуется.

Оказывать какое-либо влияние на состояние стоимости могут только самые крупные участники торговли: различные банки, фонды, компании и прочие. Рядовой трейдер никакого влияния на ценовую линию не оказывает. Однако это не значит, что данный аспект не имеет для него никакого значения.

Подстроившись под настроение большинства сильных пользователей, спекулянт может двигаться с ними в одном направлении. Как правило, если на рынке наблюдается сильное доминирование какой-либо из категорий пользователь, линия цены начинает быстро и уверенно двигаться в выбранном ими направлениями. Выставив соответствующий ордер, трейдер сможет поймать мощные импульсы стоимости и зафиксировать высокую прибыль, равную немалому количеству пунктов графика.

Стоит отметить, что существует не одна форекс стратегия со встречными сделками, однако пользоваться такими для получения прибыли могут лишь самые опытные спекулянты. При отсутствии соответствующих знаний и навыков пользователь сильно рискует попросту уйти убыток при торговле против тренда.

Однако определять общее настроение участников рынка крайне непросто. Для этого необходимо выполнять комплексный анализ истории ценового поведения, на основе которого можно строить дальнейшие прогнозы. Чтобы облегчить данный процесс было разработано немало специальных автоматических индикаторов. Одним из них является «Market Profile», который заслуживает особого внимания.

Market Profile

Как известно, рынок функционирует на основе различных технических и психологических закономерностей, связанных с его участниками и проводимыми ими сделками. Показатель торгового объёма вполне поддаётся статистическому анализу. Рассматриваемый торговый инструмент наглядно отображает текущий профиль рынка в режиме реального времени. Благодаря ему пользователь сможет получать точную информацию о текущих объёмах рынка и том, как они влияют на стоимость.

Само понятие рыночного объёма было впервые введено известным спекулянтом Питером Стидлмайером. Он анализировал его в качестве естественного проявления активности рынка и создал удобный метод работы с ним. Рассматриваемый торговый инструмент обрабатывает основные направления, в которых может двигаться рынок (вертикальное и горизонтальное) и на основе полученных данных выполняет построение рыночного профиля.

В результате получается колоколообразная кривая линия распределения, которая перпендикулярно повернута к графику стоимости. При помощи этого становится более лёгким обнаружение различных новых фигур технического анализа. На основе их можно весьма точно определять степень близости рынка к состоянию полного баланса и прогнозировать дальнейшие действия, которые будут предпринимать крупные участники торговой сессии.

Как работает индикатор Market Profile для mt4

Первоначальная идея работы с рыночным профилем гласит, что для анализа следует использовать тридцатиминутный временной отрезок. Также она подразумевает, что на рынке должна присутствовать определённая логическая организованность, которая обуславливается тремя показателями:

  1. Уровень стоимости;
  2. Величина объёма;
  3. Временной промежуток.

С математической точки зрения процесс построения рыночного профиля выполняется на основе кривой линии нормального распределения, 70 процентов значений которой пребывают в пределах одного обычного отклонения от усреднённого показателя.

Анализируем профиль рынка с помощью Market Profile

Ежедневно на рынке обрабатывается определённый диапазон, именуемый областью «value area». Он представляет собой область баланса, в которой сила покупателей идентична силе продавцов. То, как ценовая линия располагается относительно данной кривой позволяет определить наиболее надёжные уровни баланса. Как правило, они характеризуются наличием высокой заинтересованности пользователей. Также трейдер сможет отсеять недостоверные показания.

В случае, если уровень средней цены при условии повышения активности участников рынка (они открывают всё больше сделок) можно говорить о том, что крупные игроки заново оценивают значение текущей стоимости, из-за чего в будущем стоимость может направляться к линии баланса.

Market Profile 1

Привычные временные свечи, генерируемые обычным графиком, в рыночном профиле заменяются тридцатиминутным интервалом, который отображается на визуальной схеме буквами латинского алфавита.

Индикатор Market Profile

Рассматриваемый торговый индикатор является пользовательским алгоритмом, требующим ручной установки в торговую платформу. Несмотря на крайне непростую техническую составляющую данного инструмента, его установка является весьма простым процессом, выполняющимся по стандартному алгоритму:

  1. Первым этапом установки является скачивание индикатора. Он бесплатен, поэтому пользователь может с лёгкостью найти его в открытом доступе;
  2. После этого следует распаковать загруженный архив и переместить всё его содержимое в соответствующую папку с торговыми инструментами используемой трейдером торговой платформы;
  3. Чтобы инструмент отображался в меню с другими индикаторами необходимо перезапустить рабочий клиент;
  4. При повторном запуске пользователь сможет обнаружить инструмент в соответствующем меню и приступать к работе с ним.

Стоит отметить, что «Market Profile» применяется в сочетании с простым графиком стоимости: непосредственно в основном рабочем пространстве он отображает профиль рынка за определённый промежуток прошлого времени, а также текущий момент. То есть, показания алгоритма динамические и периодически обновляются.

Важный момент: рассматриваемый торговый инструмент самостоятельно выполняет анализ ценового потока и загружает сторонние технические ресурсы, из-за чего его показания могут периодически запаздывать и медленно обрабатываться. Чтобы компенсировать данное запаздывание можно воспользоваться дополнительным инструментом. Повысить точность показаний поможет индикатор ATR, позволяющий эффективно анализировать средний уровень рыночной стоимости.

Индикаторы, отображающие рыночный профиль, могут быть представлены в множестве различных вариантов. На размещённом ниже изображении можно увидеть наиболее популярные из них.

Market Profile 2

На данном графике показаны следующие торговые сессии:

  1. Азиатская. Она отмечена окраской цвета хаки;
  2. Европейская. Она отмечена синей окраской;
  3. Американская. Она отмечена красной окраской.

Market Profile 3

Market Profile 4

Индикатор Market Profile описание

Также стоит обратить внимание на настройки торгового инструмента. Изначально он оптимально настроен на работу в большинстве торговых условий, однако пользователь может вносить любые необходимые корректировки в его параметры. Окно с настройками алгоритма показано на изображении снизу.

Market Profile 5

Можно выделить определённые параметры, которые значительно влияют на работу рассматриваемого индикатора технического анализа:

  1. RangtCount(DaysToCount). Данный параметр отвечает за количество рабочих дней, для которых будет построен соответствующий профиль рынка. Чем меньше внесённое сюда значение, тем быстрее будет работать алгоритм;
  2. StartFromDate и StartFromToday. Данные параметры соответственно отвечают за время начала и окончания прорисовки показаний инструмента. По умолчанию в качестве изначальной выставляется текущая дата торговой платформы. Стоит помнить, что построение выполняется на основе уровня обратного временного отсчёта;
  3. ColorScheme, MedianColor, ValueAreaColor. Данные параметры отвечают за цветовое отображение определённых компонентов интерфейса данного индикатора;
  4. Также пользователь может изменить рабочий период инструмента, однако делать это не рекомендуется, так как стандартный тридцатиминутный таймфрейм является максимально оптимальным.

Уровни стоимости являются ключевыми линиями поддержки и сопротивления, от которых она отскакивать. Также именно к ним возвращается ценовая линия в тех случаях, когда объём пробоя границ коридора стоимости оказывается недостаточно большим. Однако если при пробое данных линий наблюдался высокий соответствующий им торговый объём, следует ожидать мощного и длительного движения тенденции в его направлении.

От длины «носовой» части рыночного профиля зависит длительность временного промежутка, на протяжении которого стоимость находилась на среднем уровне. То есть, чем он длиннее, тем дольше ценовая линия находится в фазе флета, при котором совершает слабые колебания и двигается очень близко к нулевой линии. При обратном условии наблюдается чёткое превосходство какой-либо из категорий пользователей, обуславливающее высокую изменчивость стоимости.

Торговля по Market Profile

Сразу же после открытия новой торговой сессии одной из главных задач спекулянта является определение доминирующей на рынке силы: продавцов или покупателей. На протяжении двух первых часов работы образуется ценовой коридор и потенциальная возможность выхода стоимости за пределы первоначального диапазона. То есть, на данном этапе формируются предпосылки к тому или иному типу протекания рабочей сессии.

Для анализа рыночной ситуации используется два типа торговых объёмов:

  1. Фактический, который уже был выставлен в работу пользователями и отображает количество открытых ими ордеров;
  2. Тиковый, показывает динамику изменения стоимости, а также области ценового графика, в которых ценовая линия меняла своё поведение.

При помощи двух этих показателей трейдер сможет своевременно определить доминирующую рыночную силу и открывать торговые ордеры в направлении её движения. Также это поможет вовремя определять моменты, при которых будет совершаться «переворот» сил в противоположную сторону.

Market Profile 6

Важный момент: всегда следует помнить, что построение показаний рассматриваемого индикатора происходит на основе данных с уже прошедших временных периодов, а непосредственно процесс торговли по ним сводится к использованию точек пробоя и разворота стоимости от ключевых линий поддержки и сопротивления.

По мере развития торговых операций на рынке периодически происходят пробои стоимости определёнными зонами. Данное явления является некоторым раздражителем для крупных участников торговой сессии, заставляя их вливать всё больше средств в покупку или продажу того или иного актива. То, насколько резко пользователи отреагируют на данное событие отображает силу или слабость определённых уровней стоимости.

«Market Profile» может выполнять различные сокращения, которые отображают следующие показатели:

  1. РОС (point of control). Отвечает за целевую точку ценовой линии, выраженную максимальным её значением в течение дня;
  2. VAL (volume area low). Отвечает за минимальное значение стоимости в пределах семидесяти процентной области текущего торгового дня;
  3. VAН (volume area hi). Отвечает за максимальное значение стоимости в пределах семидесяти процентной области текущего торгового дня;
  4. НVL (hi volume level). Отвечает за максимальное значение торгового объёма.

Число торговых пунктов для каждого значения необходимо выбирать исходя из информации о среднем показателе изменчивости за несколько дней. Торговая сессия может начаться в двух условиях:

  1. Рынок движется в нисходящем направлении. В таком случае необходимо открывать ордер на продажу на уровне снизу от минимального значения стоимости в пределах семидесяти процентной области, а также максимальной стоимости текущего дня, а Стоп-лосс сверху максимума семидесяти процентной области;
  2. Рынок движется в восходящем направлении. В таком случае необходимо открывать ордер на продажу на уровне сверху от максимального значения стоимости в пределах семидесяти процентной области, а также на продажу от максимальной стоимости текущего дня, а Стоп-лосс разместить снизу минимума семидесяти процентной области.

При открытии торговой сессии в пределах value area:

  1. При нисходящем движении рынка следует открывать ордер на продажу от максимальной точки в границах текущей области дня, Стоп-лосс установить на максимальном уровне стоимости или максимальном объёме;
  2. При восходящем движении рынка следует открывать ордер на покупку от минимальной точки в границах текущей области дня, Стоп-лосс также установить на максимальном уровне стоимости или максимальном объёме.

Market Profile 7

Market Profile для mt4

Также существует ещё 4 важных условия, при которых может быть открыта торговая сессия:

  1. Если рынок движется в нисходящем направлении и открывается над максимальной, но под минимальной точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на продажу на одной линии с минимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в области с максимальным значением торгового объёма. Стоп-лосс размещается на уровне максимума в границах текущего дня. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вверх следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
  2. Если рынок движется в восходящем направлении и открывается под максимальной, но над минимальной точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на покупку на одной линии с максимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в области с максимальным значением торгового объёма. Стоп-лосс размещается на уровне минимума в границах текущего дня. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вниз следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
  3. Если рынок движется в нисходящем направлении и открывается над минимальной, но под целевой точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на продажу на одной линии с минимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в целевой точке стоимости. Стоп-лосс размещается над уровнем точки максимума за позавчерашний день. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вверх следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
  4. Если рынок движется в восходящем направлении и открывается под минимальной, но над целевой точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на покупку на одной линии с максимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в целевой точке стоимости. Стоп-лосс размещается под уровнем точки минимума за позавчерашний день. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вниз следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении.

Market Profile 8

Важный момент: всегда следует размещать Стоп-лосс с учётом ключевых уровней предыдущих торговых дней. На изображении снизу показана графическая схема торговли по рассматриваемому индикатору.

Market Profile 9

В качестве заключения можно сказать, что при помощи индикатора «Market Profile» трейдер сможет отслеживать визуальную взаимосвязь между структурой рынка и его основными показателями: временем работы, торговыми объёмами и количеством открытых сделок.

Рассматриваемый алгоритм не является сигнальным, то есть, он не определяет конкретные точки для открытия торговых ордеров. Однако он, как и рендж бары, позволяет спекулянту комплексно анализировать рыночную ситуацию и значительно улучшать эффективность различных сигнальных индикаторов, обеспечивая качественную фильтрацию их показаний.

Смотрите видео про Market Profile

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment