Заработок на Форекс

Адаптивная скользящая средняя для торговли на рынке Форекс

Современный трейдинг очень трудно представить без различных автоматических алгоритмов, созданных специально для проведения технического анализа рынков. Различные индикаторы широко используются почти каждым спекулянтом. Ввиду большого спроса на подобные инструменты появилось немало их разновидностей. На данный момент в открытом доступе находится огромное множество различных алгоритмов.

Широкое обилие инструментов кажется положительным фактором лишь на первый взгляд: на деле очень трудно найти среди них действительно стоящий, так как большая часть индикаторов попросту не может проводить анализ на высоком уровне качества.

Следует отметить, что абсолютно всем инструментам свойственно иногда генерировать ложные сигналы. Однако чем качественнее индикатор, тем реже такие сигналы возникают.

Даже классические алгоритмы, которые на протяжении не одного десятилетия активно используются спекулянтами, периодически дают сбой. В качестве примера можно привести Moving average: он является одним из самых популярных индикаторов и применяется в большинстве известных торговых стратегий. Он отлично подходит для анализа рыночной тенденции: её мощности и направления.

Но вместе с этим данный алгоритм обладает существенным недостатком, заключающемся в том, что он практически не подходит для анализа рынка в периоды, когда на нём отсутствует ярко выраженная тенденция. В таких условиях индикатор скользящая средняя просто генерирует огромное множество недостоверных сигналов, работы по которым может принести существенный убыток. Это объясняется тем, что инструмент работает опираясь на 2 весьма нестабильных аспекта рыночного движения – сила трендовой линии и направление, в котором она движется.

Скользящей средней необходимо, чтобы данные показатели имели приблизительно одно значение в течение долгого времени. Однако такое бывает далеко не всегда. Именно поэтому в качестве более универсального аналога скользящей средней можно использовать её адаптивную версию, которая сама подстраивается под все возникающие на рынке изменения. Это очень интересный и полезный инструмент, который будет разобран ниже.

Адаптивная скользящая средняя

Индикатор, рассматриваемый в данной статье, представляет собой модификацию экспоненциальной скользящей средней. Его основной особенностью является наличие специальной функции, отвечающей за определение текущей изменчивости рынка, оказывающей непосредственное влияние на то, как именно будут сглаживаться показания сигнальной линии. Его разработчиком является Перри Кауфман, фамилией которого очень часто называется данный инструмент.

Алгоритм Кауфмана не является стандартным для торговых платформ: пользователю придётся самостоятельно устанавливать его. Эта процедура выполняется очень просто и быстро. Достаточно будет просто выполнить следующий алгоритм:

  1. В первую очередь необходимо скачать файлы инструмента на свой компьютер. Их можно с лёгкостью найти в интернете, поэтому затруднений на данном этапе не возникнет.
  2. Затем следует переместить содержимое загруженного архива в соответствующую папку с пользовательскими инструментами, которую можно найти в корневой директиве используемой торговой платформы.
  3. Следующим этапом является перезапуск самого рабочего клиента платформы. Он необходим для того, чтобы индикатор стал отображаться в меню «Навигатора».
  4. Завершается данная процедура выбором оптимальных для торговли ценного актива и временного отрезка, на график которых и перетаскивается инструмент.

Индикатор Кауфмана

Непосредственно на рабочем графике после установки рассматриваемого инструмента пользователь сможет увидеть сразу несколько графических компонентов, а именно – зелёную индикаторную линию и кружки, окрашенные в синий и красный цвета. Линия отображает результат всех вычислений, проводимых адаптивной скользящей средней: её построение выполняется на основе средних значений стоимости за определённый временной промежуток.

Адаптивная скользящая средняя

В свою очередь цветные кружки позволяют определить, какая именно тенденция преобладает на анализируемых котировках стоимости. При генерации кружков красного цвета можно говорить о том, что в данный момент трендовая линия двигается в восходящем направлении. Синий цвет, соответственно, оповещает о доминировании нисходящего тренда.

Важный момент: после нанесения индикатора на график перед пользователем возникают не только сигнальные элементы, но и окно с параметрами индикатора. На них следует обратить особое внимание, так как именно они определяют эффективность работы алгоритма в тех или иных условиях. Всего можно выделить 7 основных переменных:

  • «periodAMA». Отвечает за рабочий период инструмента, то есть, за количество временных свечей, применяемых им для генерации показаний. Чем выше данное значение, тем точнее будут сигналы, но вместе с этим повысится и степень их запаздывания относительно реальной рыночной ситуации;
  • «nfast». Отвечает за степень быстрого сглаживания показаний инструмента;
  • «nslow». Отвечает за степень медленного сглаживания показаний инструмента;
  • «Pow». Данная переменная отображает степень коэффициента, по которому происходит сглаживание. Стандартным является значение, равное двум. Менять его не рекомендуется, так как эталонная вычислительная формула адаптивной скользящей средней подразумевает возведение сглаживающего коэффициента в квадрат;
  • «dK». Выставленное здесь значение обозначает коэффициент пропорциональности, используемый при определении стандартного отклонения. Чем выше данный показатель, тем раньше на графике будут появляться разноцветные кружки. Обязательным условием для подобной фильтрации является нахождение параметра «use_stdev» в деактивированном состоянии;
  • «use_stdev». Путём изменения данной переменной можно активировать или деактивировать дополнительную фильтрацию по выставленному ранее стандартному отклонению;
  • «app_price». Этим параметром определяется тип стоимости, который будет использоваться инструментом для анализа и построения показаний. Выставлять можно цифры от нуля до шести, которые, соответственно, отвечают за: стоимость закрытия, открытия, максимального уровня, минимального уровня, «medium», «typical», «weighted».

Адаптивная скользящая средняя в Метатрейдер 4

Рассматриваемый тип скользящей средней линии является крайне универсальным и может быть использован и в качестве основного инструмента, генерирующего торговые сигналы, и в качестве вспомогательного индикатора, при помощи которого осуществляется фильтрация показаний от других алгоритмов. В обоих случаях основной функцией индикатора является определение характеристик доминирующей на рынке в данный момент времени тенденции.

Часто его также применяют для определения моментов, в которые происходит смена направления трендовой линии. Для этого существует 2 основных типа торговых сигналов, а именно:

  • восходящее пересечение ценовой и индикаторной линий. В таких случаях можно говорить о том, что нисходящая тенденция сменяется восходящей. Сопровождается генерацией на графике соответствующей стрелочки, окрашенной в красный цвет;
  • нисходящее пересечение ценовой и индикаторной линий. В таких случаях можно говорить о том, что восходящая тенденция сменяется нисходящей. Также сопровождается генерацией на графике соответствующей стрелочки, которая на сей раз окрашена в синий цвет.

Адаптивная скользящая средняя 1

Подобным образом используется пересечение двух скользящих средних, однако в случае с ним, уровень стоимости заменяется второй индикаторной линией.

Для определения доминирующей на рынке тенденции можно использовать не только окраску сигнальных кружков, но и расположение сигнальной линии относительно уровня стоимости. Это позволит максимально точно анализировать положение дел на рынке. В таком случае также можно выделить 2 основных сигнала:

  • если уровень стоимости располагается сверху генерируемой алгоритмом кривой, на рынке в данный момент времени наблюдается восходящая тенденция;
  • если же уровень стоимости располагается снизу генерируемой алгоритмом кривой, на рынке присутствует тенденция, направляющаяся в сторону падения.

Адаптивная скользящая средняя 2

Как было сказано ранее, рассматриваемый инструмент очень часто применяется с другими различными алгоритмами. Подобный подход позволяет создавать эффективные торговые системы, при помощи которых можно торговать практически безубыточно. В качестве примера можно разобрать работу по комбинации из адаптивной скользящей средней и осциллятора «МАКД». В таком случае первый будет использоваться как основной инструмент, генерирующий сигналы, а второй – в качестве дополнительного фильтра.

Торговые системы с адаптивной скользящей средней

Работа по данной системе осуществляется посредством нахождения сигналов скользящей средней с последующим их подтверждением, выполняющимся следующим образом:

  • в случае, если сигнал на покупку располагается ниже уровня осцилляторной гистограммы, использовать его не рекомендуется;
  • сигнал на продажу, соответственно, следует проигнорировать при условии, что он сгенерировался выше уровня генерируемой фильтрующим индикатором гистограммы.

Адаптивная скользящая средняя 3

На размещённом выше изображении можно увидеть пример обработки сигнала на покупку валюты, который отмечен вертикальной линией желтого цвета. В этом месте произошло 2 пробоя восходящих пробоя: ценовая линия пробила индикаторную, а гистограмма пробила сигнальную. Данный сигнал является надёжным, поэтому по нему была открыта соответствующая сделка.

Вертикальная линия, окрашенная в красный цвет, показывает диаметрально противоположную ситуацию. На этот раз наблюдалось 2 аналогичных пробоя, но направлены они были вниз. Данный сигнал можно использовать как для выхода из покупки, так и для входа в продажу. Более подробный пример подобной ситуации можно увидеть на картинке снизу.

Адаптивная скользящая средняя 4

Индикатор адаптивная скользящая средняя

Альтернативным методом использования рассматриваемого инструмента является применение его в качестве фильтрующего компонента какой-либо индикаторной системы. Примером подобной комбинации является сочетание адаптивной скользящей средней и осциллятора «Стохастик». Для торговли следует использовать следующие сигналы:

  • когда «Стохастик» отображает высокую концентрацию ордеров на покупку на восходящей тенденции следует рассматривать возможность для входа в продажу;
  • когда «Стохастик» отображает высокую концентрацию ордеров на продажу на нисходящей тенденции следует рассматривать возможность для входа в покупку.

Для выхода из торговли следует дождаться, пока на графике образуется сигнал противоположный тому, что был использован для открытия ордера. При этом, можно использовать как смену тенденции, так и выход уровня осциллятора из соответствующей области. На представленном ниже изображении можно увидеть момент, в который при нисходящей тенденции на рынке возник переизбыток покупателей. Он отмечен вертикальной линией желтого цвета. Данный сигнал можно использовать для входа в продажу.

Адаптивная скользящая средняя 5

Противоположную ситуацию можно увидеть на следующей картинке. Тут линией желтого цвета показан момент для открытия ордера на покупку. Условием для этого является то, что «Стохастик» отображает переизбыток продавцов, а индикатор Кауфмана отображает восходящую тенденцию. Также в таком случае можно выходить из продаж.

Адаптивная скользящая средняя 6

В описанных выше примерах все проведённые сделки были прибыльными, однако чтобы добиться подобного результата, пользователю необходимо качественно оптимизировать параметры всех инструментов под выбранные им для торговли условия. В целом можно сказать, что рассмотренный выше инструмент является вполне самодостаточным, однако в комбинации с другими алгоритмами он работает намного эффективнее. Всем заинтересованным данной темой также рекомендуется попробовать индикатор TDI в комбинации с адаптивной скользящей средней.

Смотрите видео про адаптивную скользящую среднюю

Leave a Comment